ADX غیر جهت دار است. خواه روند صعودی یا نزولی قیمت، قدرت روند را ثبت می کند.
مشاوران مالی نارنولیا
کلاس تحلیل تکنیکال: قسمت 21
تشخیص یک حرکت جهت دار قوی مهمترین مهارتی است که همه معامله گران باید داشته باشند. تعقیب روند محبوب ترین روش فنی تجارت سودآور است. اما قیمت سهام زمان بیشتری را صرف یکپارچگی و زمان کمتری را در حرکت روند می گذراند و بنابراین معاملات روند مستعد کاهش مکرر است. بنابراین قبل از استفاده از معاملات روند، مهم است که بدانید آیا سهام در روند است یا خیر.
اندیکاتور ADX به سادگی قدرت یک روند و اینکه آیا قیمت در یک حرکت معاملاتی یا غیرمعامله ای قیمت است را اندازه گیری می کند. اندیکاتور ADX توسط J. Welles Wilder یک شاخص بسیار محبوب برای اندازه گیری قدرت یک روند است. برخلاف RSI، ADX صعودی یا نزولی بودن روند را تعیین نمی کند. اما قدرت روند فعلی را می سنجد.
نشانگر ADX چیست؟
داستان های مرتبط
ADX (شاخص جهت دار متوسط) ساخته شده از افسانه تحلیل تکنیکال J. Welles Wilder است که اطلاعات مهم زیر را ارائه می دهد.
• زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد به معامله گر اطلاع می دهد.• معاملات ضد روند را فیلتر می کند تا به شاخص های تعقیب روند از اره های مکرر کمک کند.
شکل 1. تصویر نشانگر ADX
ساخت اندیکاتور ADX
با استفاده از سه شاخص زیر با هم، نمودارها می توانند جهت و همچنین قدرت روند را تعیین کنند.
شکل . 2. ساخت نشانگر ADX
همانطور که در بالا ذکر شد ADX از اجزای زیر تشکیل شده است:
1. شاخص حرکت جهتی به علاوه (DI+) 2. منهای شاخص حرکت جهتی (DI-)
ADX خود میانگین هموار شده اختلاف DII+ و DII- است. ADX نمی تواند مقدار منفی داشته باشد.
شکل 3. اجزای شاخص ADX
نمودار فوق تجسم ADX را نشان می دهد.• خط سبز = DI+ • خط قرمز = DI-
• خط سیاه = ADX
تفسیر DI
در حالی که ADX اطلاعاتی را فقط در مورد قدرت روند ارائه می دهد، معمولاً برای اطلاع از جهت روند با شاخص جهت +DI و –DI تکمیل می شود.
تفسیر آنها به شرح زیر است: • هنگامی که +DI بالاتر ا ز-DI باشد، روند به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می شود.• هنگامی ک ه-DI بالاتر از +DI باشد، روند به عنوان یک نزولی در نظر گرفته می شود.• +DI در حال عبور ا ز-DI سیگنال های معکوس روند به روند صعودی است.
• -DI در حال عبور از سیگنال +DI از روند معکوس به روند نزولی است.
تفسیر ADX
• اگر قیمت در حال افزایش باشد، و اندیکاتور ADX نیز در حال صعود باشد، در این صورت وضعیتی برای روند صعودی داریم.• اگر قیمت در حال کاهش باشد و اندیکاتور ADX در حال بالا رفتن باشد، همین امر صادق است. سپس موردی برای یک روند نزولی داریم.
• ارزش ADX زیر 20 منطقه معاملاتی نامیده می شود که به معنای بازار غیر روندی است.
مقیاس قدرت ADX
• اگر ADX بین 0 و 20 باشد، سهام در محدوده معاملاتی قرار دارد. به احتمال زیاد فقط از یک طرف خرد می شود. برای معاملات روند از این موارد اجتناب کنید.• هنگامی که ADX به بالای 20 رسید، سیستم تجارت پرطرفدار را به کار بگیرید. حرکت‌های بزرگ (بالا یا پایین) زمانی اتفاق می‌افتند که ADX درست بالاتر از این عدد باشد.
شکل . 4. مقیاس قدرت شاخص ADX
مفاهیم مهم با ADX
نوسانات و حجم: - ADX یک ابزار ارزشمند است زیرا بر روند و قدرت سهام تمرکز می کند. با این حال، سهام بسیار فرار همیشه به قرائت ADX پایبند نیستند. سهامی که واکنش مطلوبی به ADX نشان می‌دهند باید حجم بالایی داشته باشند اما نوسانات چندانی ندارند
واگرایی: - برخلاف سایر شاخص ها واگرایی در ADX تغییر روند را پیش بینی نمی کند. تا زمانی که مقدار بالاتر از 20 باقی بماند ، روند دست نخورده است.
تجارت روند
• If the price is going UP, and the ADX indicator is also going UP & its value above 20 and +DI > - DI, it is a buy signal. • If the price is going down and the ADX indicator is going UP & it is above 20 and -DI >+ دی ، این یک سیگنال فروش است.
شکل . 5. تجارت روند با نشانگر ADX
تجارت دامنه
هنگامی که ADX زیر 20 است ، قیمت وارد یک طرف یا ادغام می شود. هنگامی که ADX بالاتر از 20 افزایش می یابد ، قیمت تمایل به روند دارد. ADX کم معمولاً نشانه تجمع یا توزیع است.
هنگامی که ADX زیر 20 است ، قیمت وارد شرایط محدوده می شود و الگوهای قیمت اغلب برای شناسایی آسان تر می شوند. سپس قیمت به ترتیب بین مقاومت و پشتیبانی بالا و پایین حرکت می کند تا به ترتیب فروش و خرید علاقه را پیدا کند.
شکل . 6. تجارت دامنه با نشانگر ADX
این نمودار مقدار ADX را زیر 20 نشان می دهد و بنابراین سهام در یک محدوده محکم قرار داشت که برای معاملات محدوده مناسب است.
ضعف ADX
• ADX مبتنی بر میانگین های حرکت است. بنابراین واکنش بسیار کند است و یا به عبارت دیگر یک شاخص تاخیر است.• ADX ممکن است سیگنالهایی را برای سهام آهسته یا کمتر بی ثبات ارائه ندهد.• متقاطع +DI و-DI گاهی اوقات می توانند خیلی اوقات اتفاق بیفتند ، در نتیجه بسیاری از سیگنال های کاذب را ارائه می دهند.
• بر خلاف سایر شاخص ها ADX نمی تواند در انزوا استفاده شود و باید با سایر نوسان سازها یا شاخص ها مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه
• شاخص متوسط جهت (ADX) ، منهای شاخص جهت دار (-DI) و به علاوه شاخص جهت دار (+DI) گروهی از شاخص های حرکت جهت دار را نشان می دهد که یک سیستم معاملاتی را تشکیل می دهند که توسط ولز وایلدر تهیه شده است.• ADX غیر جهت دار است. این قدرت روند را ثبت می کند که قیمت آن رو به رشد باشد یا پایین.
• هنگامی که +DMI بالاتر ا ز-DMI است ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت این صعود را اندازه گیری می کند. هنگامی ک ه-DMI بالاتر از +DMI است ، قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت این پایین آمدن را اندازه گیری می کند.
سلب مسئولیت: نویسنده رئیس است - تحقیقات فنی و مشتق در مشاوران مالی Narnolia Ltd. دیدگاه ها و نکات سرمایه گذاری بیان شده توسط کارشناس سرمایه گذاری در MoneyControl. com خودش است و نه وب سایت یا مدیریت آن. MoneyControl. com به کاربران توصیه می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با کارشناسان معتبر تماس بگیرند.
