این مطالعه به بررسی وابستگی و ساختارهای همبستگی بلندمدت برخی از بازارهای سهام منتخب می پردازد. با استفاده از روش‌های جدید وابستگی موجک برد بلند، وجود حافظه بلند را در بازده سهام برخی از اقتصادهای نوظهور و فقدان آن در بازارهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده نشان می‌دهیم. علاوه بر این، ما یک تحلیل اتصال فراکتال مبتنی بر موجک، که اولین کاربرد در مطالعات اقتصادی و مالی است، انجام می‌دهیم تا بازارها را به گروه‌های فراکتالی مشابه تفکیک کنیم و متوجه شویم که بازارهای توسعه‌یافته ساختارهای فراکتالی مشابهی دارند. به طور مشابه، بازده سهام بازارهای نوظهور که دارای حافظه بلند مدت هستند، از ساختارهای فراکتالی مشابهی پیروی می کنند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل شبکه اتصال فراکتال از یافته های ما در مورد کارایی بازار پشتیبانی می کند که ریشه های نظری در فرضیه بازار فراکتال و تطبیقی دارد.
Abry, P., & Veitch, D. (1998). تجزیه و تحلیل موجک ترافیک وابسته به برد بلندIEEE Transactions on Information Theory, 44(1).
Abry, P., Flandrin, P., Taqqu, M., & Veitch, D. (2003). خود شباهت و وابستگی دوربرد از طریق عدسی موجک. در تئوری و کاربردهای وابستگی دوربرد (ویرایش پی دوخان، جی. اوپنهایم و م. س. تقو). بیرخاوزر، بازل
Achard, S., & Gannaz, I. (2016) تخمین ویتل موجک چند متغیره در وابستگی دوربرد. مجله تحلیل سری های زمانی، ش 37، ش 4، صفحات 476-512. http://arxiv. org/abs/1412. 0391.
آچارد، اس.، باست، دی. اس.، مایر-لیندنبرگ، ای.، و بولمور، ای. تی.(2008). اتصال فراکتال شبکه های حافظه بلندفیزیکRev. E Stat. فیزیک ماده نرم غیرخطی، 77 (3 امتیاز 2)
Assaf, A., & Cavalcante, J. (2002). وابستگی بلندمدت در بازده و نوسانات بازار سهام برزیل.[اینترنت]. موجود از:
Barkoulas, T. J., Baum, C. F., & Travlos, N. (2000). حافظه طولانی در بازار سهام یونان. اقتصاد مالی کاربردی، جلد. 10، شماره 2، صص 177-84.
بلال، تی. م.، و نادم، س (2009). حافظه طولانی در بازده سهام: شواهدی از بازارهای سهام G7. مجله پژوهشی مطالعات بین المللی، 9، 36-46.
Cont R. (2005). وابستگی طولانی مدت در بازارهای مالیفراکتال ها در مهندسی: گرایش های جدید در تئوری و کاربردها، صفحات: 159-179، شابک: 1846280478.
دیساریو، آر.، سارا اوغلو، اچ.، مک کارتی، جی.، و لی، اچ.(2008). بررسی حافظه بلند در معیارهای مختلف نوسانات بازار سهام با استفاده از موجک ها و سری های کل. مجله اقتصاد و دارایی، 32136-147.
دینگ، زی، گرنجر، سی دبلیو جی، و انگل، آر. اف.(1993). ویژگی حافظه طولانی بازده سهام و یک مدل جدید. مجله مالی تجربی، 1 (1)، 83-106.
الدر، جی و سرلتیس، ا. (2007). در مورد پویایی ادغام کسری در بازار سهام ایالات متحده. آشوب، سالیتون و فراکتال، 34: 777-781.
Geweke, J., & Porter-Hudak, S. (1983). تخمین و کاربرد مدل های سری زمانی حافظه بلندمجله تحلیل سری های زمانی، 4 (4)، 221-238.
Granger, C. W. J., & Joyeux, R. (1980). مقدمه ای بر مدل های سری زمانی با حافظه بلند و تفاضل کسریمجله تحلیل سری های زمانی، 1 (1)، 15-29.
گروسمن، اس. جی.، و استیگلیتز، جی ای. (1980). در مورد عدم امکان بازارهای کارآمد اطلاعاتی. بررسی اقتصادی آمریکا، 70 (3)، 393-408.
هنری، O. T.(2002). حافظه طولانی در بازده سهام: برخی شواهد بین المللیاقتصاد مالی کاربردی، 12: 725-729.
هاسکینگ، جی آر ام (1981). تفاضل کسریبیومتریکا، 68 (1)، 165-176.
هال، ام.، و مک گروتی، اف. (2013). آیا بازارهای نوظهور با توسعه کارآمدتر می شوند؟ماندگاری حافظه طولانی در شاخص های حقوق صاحبان سهام. بررسی بازارهای نوظهور، 18، 45-61.
هرست، اچ (1951). ظرفیت ذخیره سازی طولانی مدت مخازنمعامله انجمن مهندسی عمران آمریکا، 116، 770-799.
Jagric T، Rodobnik B، Kolanovic M، Jagric V (2006). مدل سازی برخی از ویژگی های بازارهای سهام در اقتصاد گذار. مجله اقتصاد، 54(8)، 816-829.
جفریس، ک.، و توپایاگال، پی (2008). حافظه طولانی در بازارهای سهام جنوب آفریقا. مجله اقتصاد آفریقای جنوبی، 76 (3) 384-398
جنسن ام (1999). استفاده از موجک برای به دست آوردن یک برآوردگر حداقل مربعات معمولی از پارامتر تفاضل کسری. J Forecast 18:17-32.
Kasman, A., & Kasman, S., & Torun, E. (2009). ویژگی حافظه بلند دوگانه در بازده و نوسانات: شواهدی از بازارهای سهام کشورهای CEE. بررسی بازارهای نوظهور، 10، 122-139.
کریستوفک، ال. و ووسوردا، م. (2012). اندازه گیری کارایی بازار سرمایه: ساختار همبستگی جهانی و محلیPhysica A, 392, 184-193.
Lo, A. W. (1991). حافظه بلند مدت در قیمت بازار سهام. اقتصادسنجی، 59(5)، 1279-1313.
Lo, A. W. (2004). فرضیه بازارهای تطبیقی: کارایی بازار از دیدگاه تکاملیمجله مدیریت پورتفولیو، 30(5)، 15-29.
Lobato IN., & Velasco C (2000) حافظه طولانی در حجم معاملات بازار سهام. J Bus Econ Stat، 18:410–426
ماندلبروت، بی، و والیس، جی آر (1968). نوح، یوسف و هیدرولوژی عملیاتی. منبع آبRes. 4:909-918
مندلبروت، بی، و ون نس، جی دبلیو (1968). حرکات براونی کسری، نویزهای کسری و کاربردها. بررسی SIAM، 10، 422-437
Mariani، M. C.، Florescub، I.، Beccar Varelaa، M.، و Ncheuguim، E. (2010). بررسی اثرات حافظه در شاخص های بازار بین المللی. فیزیک الف: مکانیک آماری و کاربردهای آن، 389 (8)، 1653-1664.
اوزدمیر، ز. الف.(2007). پیوندهای بین بازارهای سهام بین المللی: رویکرد حافظه بلند چند متغیرهفیزیک الف: مکانیک آماری و کاربردهای آن، 388(12)، 2461-2468
Ozun, A., & Cifter, A. (2007). مدل‌سازی اثر حافظه بلندمدت در قیمت‌های سهام: تحلیل مقایسه‌ای با آزمایش GPH و موجک Daubechies. مقاله MPRA 2481، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.
پاور، جی. جی.، و توروی، سی. جی.(2010) وابستگی طولانی مدت در نوسان قیمت های آتی کالا: شواهد مبتنی بر موجک. Physica A, 389, 79-90
Panas, E. (2001) برآورد بعد فراکتال با استفاده از توزیع های پایدار و کاوش حافظه بلند از طریق مدل های ARFIMA در بورس اوراق بهادار آتن. اقتصاد مالی کاربردی، 11، 395-402.
Pascoal, R., & Monteiro, A. M.(2014). کارایی بازار، زبری و حافظه طولانی در بازده شاخص PSI20: تحلیل موجک و آنتروپی. آنتروپی، 16، 2768-2788.
پیترز، ای. (1994). تجزیه و تحلیل بازار فراکتال - استفاده از نظریه آشوب در سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل. نیویورک: John Wiley & Sons, Inc.
Tan، P. P.، Chin، C. W.، & Galagedera، D. U. A.(2014). ارزیابی مبتنی بر موجک از حافظه طولانی متغیر با زمان بازارهای سهام: پارادایم در بحرانPhysica A, 410, 345-358
Tan, P. P., Galagedera, D. U. A., & Maharaj, E. A.(2012). بررسی مبتنی بر موجک از حافظه بلند در بازده سهام، Physica A 391: 2330-2341.
Tiwari، A. K.، Kumar، S.، Pathak، R.، & Roubaud، D. (2019). آزمایش کارایی قیمت نفت با استفاده از معیارهای مختلف وابستگی بلندمدتاقتصاد انرژی، جلد. 84، ص. 104547.
Tolvi, J. (2003). حافظه طولانی و مقادیر پرت در بازده بازار سهام. اقتصاد مالی کاربردی، جلد. 13 (7) 495-502.
Veitch، D. and Abry، A. (1999). برآوردگر مشترک مبتنی بر موجک پارامترهای وابستگی دوربرد. IEEE Transactions on Information Theory, 45 (3): 878-897.
Vuorenmaa، T. (2005). تجزیه و تحلیل موجک از قوانین مقیاس بندی و حافظه طولانی در نوسانات بازار سهام، مقاله بحث و گفتگوی پژوهشی بانک فنلاند.
