نشانگر MACD و تجزیه و تحلیل حجم

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

درباره توسعه دهنده نشانگر

جرالد اپل در خانواده ای فقیر به دنیا آمد. پدرش راننده تاکسی بود و تمام پول را برای مسابقات خرج می کرد. جرالد فرزند ارشد از 4 فرزند خانواده بود. وی شروع به علاقه مند شدن به بازارها در اواسط دهه 1960 کرد. در همین زمان ، جرالد شروع به تجارت و نوشتن مقاله در مورد موضوعات مبادله کرد.

وی یک خبرنامه تحلیلی را در سال 1973 تأسیس کرد که امروزه توسط پسرش نگهداری می شود. در همین زمان جرالد صندوق سرمایه گذاری شرکت Signalert را تأسیس کرد و تا زمانی که در سال 2012 بازنشسته شد ، آن را مدیریت کرد. این صندوق نیز امروزه توسط پسرش اداره می شود.

اپل 17 کتاب نوشت که 2 مورد از آنها "کتابهای سرمایه گذاری سال" نامیده شد. با این حال ، او بیشتر به عنوان توسعه دهنده شاخص MACD شناخته می شود ، که امروزه تقریباً در تمام سیستم عامل های معاملاتی گنجانده شده است.

MACD مخفف حرکت همگرایی/واگرایی متوسط است.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

به گفته Appel ، ویژگی های اصلی نشانگر به شرح زیر است:

• متعلق به گروه شاخص هایی است که روند را دنبال می کنند و همچنین معکوس ها را به خوبی نشان می دهد.
• این شامل سه میانگین متحرک نمایی است. هنگام محاسبه میانگین های متحرک نمایی ، بیشترین وزن روی آخرین داده ها قرار می گیرد ، به همین دلیل آنها نسبت به میانگین های متحرک استاندارد معقول تر هستند.
• تنظیمات استاندارد 9 ، 12 و 26 دوره است.
• میانگین متحرک کوتاه به تغییر قیمت دارایی سریعتر از میانگین حرکت طولانی واکنش نشان می دهد. با هم ، آنها سیگنال های یکدیگر را تأیید می کنند.

توضیحات و کاربرد نشانگر MACD

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال.

مقدار خط MACD ، به عنوان یک قاعده ، 12 تا 26 دوره است. در حالت ایده آل ، باید 2-3 برابر بیشتر از خط سیگنال باشد. برای ساخت MACD ، لازم است که میانگین حرکت طولانی را از یک کوتاه کوتاه کند. خط سیگنال نه از قیمت بلکه از خط MACD محاسبه می شود. ارزش آن ، به عنوان یک قاعده ، 9 دوره است.

طرح نشانگر را می توان به صورت نمودار نوار و خط متراکم یا به شکل یک خط محکم و متراکم تنظیم کرد. سطح صفر تعادل در بازار را نشان می دهد.

نمونه ای از انواع مختلف نمایش شاخص در نمودار روزانه سهام روزنامه Gazprom (GAZP).

تنظیم نشانگر MACD

چندین شاخص MACD با تنظیمات مختلف می تواند در نمودار ترکیب شود. علاوه بر این ، Appel توصیه می کند از یک نوع سریعتر برای خرید و نوع کندتر برای فروش استفاده کنید.

بسته به وضعیت معاملاتی ، جرالد اپل ارائه می دهد تا تنظیمات را به شرح زیر تغییر دهد:

چگونه از سیگنال های MACD استفاده کنیم؟

چندین سیگنال استاندارد وجود دارد که در تجارت استفاده می شود:

• متقاطع نمودار نوار و خط سیگنال ؛
• واگرایی MACD بین قیمت ها و شاخص ؛
• شیب خط MACD ؛
• سیگنال اختلاف بین نمودار نوار و خط سیگنال.
• یک بالا جدید

بیایید آنها را با جزئیات در نظر بگیریم.

"متقاطع نمودار نوار و سیگنال خط سیگنال". این متقاطع به معامله گران در مورد تغییر امواج در بازار هشدار می دهد. خطوط نشانگر سریعتر از میانگین های متحرک استاندارد در نمودار قیمت عبور می کنند.

کراس اوور نباید به صورت مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا کراس اوورهای کاذب نیز رخ می دهد. معامله گران باید فریم های زمانی طولانی تر را در نظر بگیرند و سیگنال ها را با کمک سایر ابزارها فیلتر کنند.

بیایید نمونه ای را در نمودار روزانه EUR Futures (6E) بررسی کنیم. نشانگر MACD ما مانند نمودار نوار به نظر می رسد. ما دو میانگین متحرک استاندارد را به نمودار قیمت اضافه کردیم - یک رنگ قرمز با مدت 12 و آبی با دوره 26. سیگنال های نشانگر سریعتر از متقاطع میانگین ها در نمودار ظاهر می شوند حتی اگر دوره حرکت استاندارد را کاهش دهیممیانگین

اگر یک معامله گر به سادگی از صلیب نشانگر در طی یک پایین آمدن محلی پیروی کند ، پس او باید:

• فروش در نقطه 1 ؛
• موقعیت را در نقطه 2 ببندید.
• دوباره در نقطه 3 بفروشید ؛
• موقعیت را در نقطه 4 ببندید.

علاوه بر این ، یک معامله گر قادر به دستیابی به یک حرکت بزرگ نخواهد بود ، در حالی که کمیسیون ها بیشتر می شدند. اگر از میانگین های متحرک در نمودار قیمت به عنوان یک فیلتر ساده استفاده کنیم ، می توان تعداد معاملات را کاهش داد و سود بیشتری دریافت کرد.

"واگرایی بین قیمت ها و شاخص". برای ظهور سیگنال واگرایی کلاسیک ، خط MACD باید از سطح صفر عبور کند. کاهش شیب نمودار نوار بدون عبور از صفر ، واگرایی کلاسیک از نقطه نظر جرالد اپل نیست.

بیایید نمونه ای را در نمودار 15 دقیقه ای EUR Futures (6E) در نظر بگیریم.

ما دو قله را در نمودار قیمت با یک خط افقی سیاه مشخص کردیم. قله دوم کمی بالاتر از اولین است. ما همچنین این دو قله را با یک خط افقی سیاه در قسمت پایین نشانگر MACD مشخص کردیم. با این حال ، Peak 2 در قسمت پایین صفحه از اولی تجاوز نمی کند و نمودار نوار در Pont 1 از صفر عبور می کند. این یک واگرایی کلاسیک MACD است.

سیگنال "شیب خط MACD"

"اختلاف بین نمودار نوار و سیگنال خط سیگنال" یک مناطقی از تجارت بیش از حد/بیش از حد را نشان می دهد.

"یک سیگنال جدید" جدید. بالاترین نشانگر در نمودار روزانه به مدت 2-3 ماه نشان می دهد که روند صعودی فعلی بسیار قوی است و شاید قیمت ها حتی بیشتر شود. به طور مشابه ، بالاترین نشانگر به مدت 2-3 ماه قدرت روند نزولی را نشان می دهد.

چرا سیگنال های MACD باید تأیید شوند؟

MACD بسیاری از سیگنال های کاذب را در یک روند مسطح و در یک روند بسیار برجسته نشان می دهد. علاوه بر این ، از این امر عقب مانده است زیرا میانگین های حرکت در آن استفاده می شود.

به همین دلیل ، استراتژی کلاسیک MACD ممکن است برای معامله گران مدرن Intraday غیرقابل قبول باشد ، که برای آنها مهم است که هر چه سریعتر سیگنال های قابل اعتماد را دریافت کنند. به همین دلیل استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای معقول است.

بیایید نمونه ای را در نمودار 15 دقیقه ای RTS Index Futures (RI) در نظر بگیریم.

MACD در نقطه 1 پایین می آید و شیب آن افزایش می یابد زیرا نشانگر زیر صفر است و فروش آن دیر است. ما در این نمودار می بینیم که بازار به شکل مربع های قرمز به فروش می رسد تا زیر سطح پشتیبانی ادغام شود. اگر فروشندگان فشار بیاورند و قیمت آن سقوط نکند ، به این معنی است که خریداران محدود در این لحظه از زمان قوی هستند ، به همین دلیل قیمت به سمت بالا می رود. متقاطع خط در MACD خیلی دیر به دلیل تصحیح یک اصلاح کوچک ظاهر می شود.

قیمت در زیر سطح ادغام می شود و در نقطه 2 کمی کاهش می یابد. این شاخص هنوز زیر صفر است ، به همین دلیل معامله گران نباید بفروشند. با این حال ، ما می توانیم با استفاده از معاملات بزرگ کمی پول بدست آوریم ، زیرا خطر کم است و می توانیم توقف را در پشت سطح قرار دهیم.

در پایان جلسه معاملاتی دوباره بالاتر از سطح تثبیت می شود. دومین پایین بالاتر از پایین ترین سطح در MACD است، اما این یک واگرایی کلاسیک نیست زیرا هیچ عبور از صفر وجود ندارد. نباید موقعیت های طولانی را با این سیگنال باز کرد، اما می توان آنها را با سیگنال متقاطع خط باز کرد.

یک شمع سبز بزرگ سعی می کند شمع قبلی را با حجم بسیار زیاد در 5 دقیقه اول روز بعد بشکند. MACD رشد می کند و از صفر عبور می کند. با این حال، Big Trades ابتدا خریدهای بزرگ و سپس فروش بزرگ را در کندل بعدی نشان می دهد. معامله گران با موقعیت خرید مسدود شده اند. به احتمال زیاد، اگر قیمت به پایین‌تر از 5 دقیقه اول برسد، با توقف حرکت می‌کنند.

قیمت در زیر سطح حمایت در نقطه 4 تثبیت می شود، MACD از صفر عبور می کند و به سمت پایین حرکت می کند. Big Trades فروش فعال بازار را در زیر نشان می دهد، به همین دلیل است که معامله گران ممکن است پوزیشن های فروش را برای مدت طولانی تری نگه دارند و سود ببرند.

به طور کلی، MACD خوب کار کرد و به درستی تصویر جهانی و حال و هوای بازار را نشان داد. با این حال، در روز اول معامله با MACD برای یک معامله‌گر درون روز دشوار بود، در حالی که یک معامله‌گر می‌توانست معاملات خود را توسط Big Trades باز کند. در روز دوم، سیگنال‌های MACD نسبت به سیگنال‌های معاملات بزرگ عقب‌تر بودند.

خلاصه

تحلیل تکنیکال خوب قدیمی به درک وضعیت معاملات کمک می کند، اما باز کردن معاملات با کمک ابزارهای پیشرفته تر و سریع تر کارآمدتر است. اگر یک معامله گر مبتدی هستید و می خواهید از MACD استفاده کنید و با سیگنال های آن معامله کنید - ابتدا آن را در حساب آزمایشی امتحان کنید. سپس سعی کنید با استفاده از ایده های ما که در کانال یوتیوب ما توضیح داده شده است تجارت کنید. نتایج را مقایسه کنید و نتیجه بگیرید.

Понравилосьگسترش دهید:

سایر وبلاگ ها:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای بدست آوردن داده های اضافی برای تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هر گونه اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و به عنوان توصیه ای برای عملیات تجاری تلقی نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید پذیرش همه

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب‌سایت از کوکی‌ها برای بهبود تجربه شما در حین حرکت در وب‌سایت استفاده می‌کند. از این میان، کوکی‌هایی که به‌عنوان ضروری دسته‌بندی می‌شوند، در مرورگر شما ذخیره می‌شوند، زیرا برای کارکرد عملکردهای اساسی وب‌سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی‌های شخص ثالث استفاده می‌کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب‌سایت کمک می‌کنند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها انصراف دهید. اما انصراف از برخی از این کوکی‌ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.