در بازار ، مشاهده روند بسیار مهم است ، اما تشخیص زمان پایان روند به همان اندازه مهم است. خارج شدن از تجارت دشوارتر از ورود به تجارت است. در این وبلاگ ، ما در مورد یکی از این شاخص های فنی ، نشانگر SAR پارابولیک صحبت خواهیم کرد ، که به شناسایی زمان پایان روند کمک می کند.
SAR پارابولیک یا توقف پارابولیک و برعکس توسط J. Welles Wilder تهیه شد. SAR Parabolic توسط معامله گران برای پیش بینی جهت یک دارایی و همچنین کمک به تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می شود. در این مقاله نکات زیر را طی خواهیم کرد:
SAR Parabolic به عنوان یک سری نقاط قرار می گیرد که در بالا یا پایین تر از علامت قیمت قرار می گیرد ، همانطور که در نمودار مشاهده می کنید.
نقاط بالاتر از سطح قیمت به عنوان پایین آمدن در نظر گرفته می شود. در مقابل ، نقاط زیر سطح قیمت به عنوان یک صعود در نظر گرفته می شود. تغییر در جهت نقاط نشانگر تغییر بالقوه در جهت قیمت است. به عنوان مثال ، در ابتدا می توانید مشاهده کنید که نقاط زیر سطح قیمت هستند. وقتی بالاتر از قیمت باشد ، می تواند نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت باشد. این روند قوی است که شکاف گسترده ای بین قیمت و نقاط وجود داشته باشد ، همانطور که می توانید در انتهای نمودار مشاهده کنید. در بازار جانبی ، تعامل مکرر بین قیمت و نقاط وجود دارد.
محاسبه SAR پارابولیک
از شاخص SAR Parabolic SAR (PSAR) استفاده می شود:
- بالاترین و کمترین قیمت در روند فعلی
- فاکتور شتاب: ضریب شتاب حساسیت SAR پارابولیک را تعیین می کند.
تنظیمات پیشفرض
AF از 0. 02 شروع می شود و هر بار که نقطه افراطی باعث بالا رفتن/پایین می شود ، 0. 02 افزایش می یابد. AF می تواند به حداکثر 0. 2 برسد ، مهم نیست که این روند چه مدت طول می کشد.
افزایش مقادیر مرحله و حداکثر مرحله باعث افزایش حساسیت شاخص می شود ، اما دقت آن را کاهش می دهد. کاهش مقادیر مرحله و حداکثر مرحله باعث کاهش حساسیت شاخص می شود ، اما دقت آن را بهبود می بخشد. برای تولید سیگنال های با کیفیت ، باید بین این دو مقدار تعادل پیدا کنیم. در استراتژی ما از مقادیر (0. 02،0. 2) استفاده خواهیم کرد
محاسبه افزایش SAR پارابولیک
SAR فعلی = SAR قبلی + قبلی AF (EP قبلی - SAR قبلی)
که در آن ، SAR قبلی = دوره قبلی مقدار SAR EP = بالاترین میزان بالاترین میزان بالاترین جریان AF = فاکتور شتاب
محاسبه سقوط SAR پارابولیک
SAR فعلی = SAR قبلی - AF قبلی (SAR قبلی - EP قبلی)
که در آن ، SAR قبلی = دوره قبلی مقدار SAR EP = کمترین میزان پایین آمدن جریان فعلی AF = ضریب شتاب
در استراتژی ما ، ما از کتابخانه TA-Lib (کتابخانه پایتون برای شاخص های فنی) برای محاسبه مستقیم مقادیر SAR Parabolic استفاده خواهیم کرد.
نحوه تجارت با SAR پارابولیک
بازار گرا
SAR Parabolic بهترین استفاده از بازار است. این زمانی است که بازار در هر جهت تظاهرات طولانی دارد و اصلاحات کمی دارد. توصیه می شود با SAR پارابولیک در یک بازار جانبی تجارت نکنید.
فریم های زمانی بالاتر
اگر بازه زمانی کوچک باشد ، SAR Parabolic سیگنال های زیادی ایجاد می کند ، و ممکن است سیگنال های متناقضی را ارائه دهد. در بازه های زمانی بالاتر ، تجارت به آرامی حرکت می کند ، و این از سیگنال های کاذب جلوگیری می کند زیرا بیشتر سر و صدای بازار از بین می رود.
بهتر است به عنوان یک نشانگر خروج استفاده کنید
SAR پارابولیک بیشتر به عنوان یک شاخص خروجی استفاده می شود. هنگامی که قیمت پایین تر از SAR پارابولیک حرکت می کند ، موقعیت خرید را نزدیک می کند و وقتی قیمت بالاتر از SAR پارابولیک حرکت می کند ، موقعیت فروش نزدیک را نزدیک می کند. همچنین سطح ضرر توقف را فراهم می کند که بدون توجه به جهت بازار به قیمت بازار نزدیکتر می شود.
Parabolic SAR را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید
Parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری است زیرا از قیمت تبعیت می کند و با کمک سایر اندیکاتورها قادر به تولید سیگنال های با کیفیت خواهیم بود. می توان آن را با بسیاری از شاخص ها ترکیب کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که نقش Parabolic SAR تعیین جهت روند و تغییر در جهت روند است. ترکیب Parabolic SAR با دیگر نشانگر روند زیر مفید نیست زیرا دو سیگنال تایید روند را ارائه می دهد. در استراتژی، ما از شاخص Ichimoku با Parabolic SAR استفاده می کنیم. برای آشنایی بیشتر با ابر ایچیموکو می توانید به این لینک مراجعه کنید. Parabolic SAR را می توان برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه استفاده کرد و ابر Ichimoku نقاط پشتیبانی و مقاومت بالقوه فعلی و آینده را ارائه می دهد.
استراتژی تجارت با Parabolic SAR در پایتون
اکنون که درک درستی از Parabolic SAR دارید. بیایید استراتژی معاملاتی را در پایتون پیاده سازی کنیم.
داده ها را وارد کنید
وارد کردن داده های آمازون (AMZN) از 01-ژانویه-2014 تا 01-اکتبر-2019. داده ها از یاهو فاینانس وارد شده است.
| تاریخ | باز کن | بالا | کم | نزدیک | Adj Close | جلد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | 394. 58 | 398. 83 | 393. 80 | 398. 79 | 398. 79 | 1996500 |
| 02/01/2014 | 398. 80 | 399. 36 | 394. 02 | 397. 97 | 397. 97 | 2137800 |
| 03/01/2014 | 398. 29 | 402. 71 | 396. 22 | 396. 44 | 396. 44 | 2210200 |
| 06/01/2014 | 395. 85 | 397. 00 | 388. 42 | 393. 63 | 393. 63 | 3170600 |
| 07/01/2014 | 395. 04 | 398. 47 | 394. 29 | 398. 03 | 398. 03 | 1916000 |
سهموی SAR
با استفاده از تابع SAR از کتابخانه Ta-Lib برای محاسبه سهمی. پارامترهای ورودی عبارتند از قیمت بالا، قیمت پایین، ضریب شتاب (AF) و حداکثر گام.
همانطور که قبلاً بحث شد، ضریب شتاب هر بار که نقطه افراطی یک بالا/پایین جدید ایجاد می‌کند، 0. 02 افزایش می‌یابد، و مهم نیست که روند صعودی/نزولی چقدر طول بکشد، می‌تواند به حداکثر 0. 2 برسد.
ابر ایچیموکو
ابر ایچیموکو که با نام ایچیموکو کینو هیو نیز شناخته می شود از پنج قطعه و یک ابر تشکیل شده است.
پارامترهای پیش فرض Ichimoku Cloud 9، 26، 52، 26 هستند.
- Tenkan-sen (خط تبدیل): (9 دوره بالا + 9 دوره کم)/2
- Kijun-sen (خط پایه): (26 دوره بالاتر + 26 دوره کم)/2
- Senkou Span A (پیشرو Span A): (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2
- Senkou Span B (پیشرو فاصله B): (52 دوره بالا + 52 دوره کم)/2
- Chikou Span (Lagging Span): نزدیک 26 روز در گذشته ترسیم شده است
| تاریخ | باز کن | بالا | کم | نزدیک | Adj Close | جلد | SAR | tenkan_sen_line | kijun_sen_line | senkou_spna_A | senkou_spna_B | chikou_span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | 394. 58 | 398. 83 | 393. 80 | 398. 79 | 398. 79 | 1996500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 361. 08 |
| 02/01/2014 | 398. 80 | 399. 36 | 394. 02 | 397. 97 | 397. 97 | 2137800 | 393. 8000 | NaN | NaN | NaN | NaN | 360. 87 |
| 03/01/2014 | 398. 29 | 402. 71 | 396. 22 | 396. 44 | 396. 44 | 2210200 | 393. 9112 | NaN | NaN | NaN | NaN | 361. 79 |
| 06/01/2014 | 395. 85 | 397. 00 | 388. 42 | 393. 63 | 393. 63 | 3170600 | 402. 7100 | NaN | NaN | NaN | NaN | 349. 25 |
| 07/01/2014 | 395. 04 | 398. 47 | 394. 29 | 398. 03 | 398. 03 | 1916000 | 402. 7100 | NaN | NaN | NaN | NaN | 357. 20 |
طرح کومو ابر
ابر Komu فضایی بین Senkou Span A و Senkou Span B است. لبه های ابر نقاط پشتیبانی و مقاومت بالقوه فعلی و آینده را فراهم می کنند. ما در حال ترسیم ابر komu با قیمت بسته شدن و SAR سهمی هستیم. زمانی که دهانه سنکو A بزرگتر از دهانه سنکو B باشد، ابر را به رنگ سبز روشن ترسیم می کنیم. زمانی که دهانه سنکو B بزرگتر از دهانه سنکو A است، ابر را در مرجانی روشن رسم می کنیم.
خرید سیگنال
زمانی که قیمت بالاتر از ابر Komu و SAR سهموی زیر قیمت باشد، موقعیت خرید را می گیریم.
فروش سیگنال
زمانی می فروشیم که قیمت زیر ابر کومو باشد و SAR سهموی بالاتر از قیمت باشد.
محاسبه بازده استراتژی
بازده روزانه را محاسبه می کنیم. سپس بازده استراتژی را با ضرب بازده روزانه در سیگنال روز قبل محاسبه می کنیم. علاوه بر این ما حاصل جمعی بازده استراتژی را محاسبه می کنیم.
خلاصه ای از استراتژی معاملاتی
این یک استراتژی سرراست مبتنی بر SAR سهموی و ابر ایچیموکو است. با این حال، بازده خوبی برای بیش از 5 سال ایجاد می کند. اما مواردی وجود دارد که باید در حین تست بک تست مراقب باشید، مانند توقف ضرر، لغزش. اکنون نوبت شماست که کد را تغییر دهید و آن را بیشتر به محیط زنده نزدیک کنید.
مزایا و معایب Parabolic SAR
مزیت Parabolic SAR این است که زمانی که روند قوی در بازار وجود دارد بهترین عملکرد را دارد. همچنین در مقایسه با سایر اندیکاتورهای روند، سیگنال های خروجی بهتری را ارائه می دهد. نقطه ضعف اصلی این است که وقتی هیچ روندی وجود ندارد یا بازار متلاطم است، خطوط نقطه چین Parabolic SAR به طور مداوم بالا یا پایین قیمت می چرخند. این بیشتر منجر به سیگنال های نادرست می شود.
نتیجه
بنابراین، نحوه محاسبه Parabolic SAR و همچنین کاربرد آن در معاملات را دیدیم. ما همچنین مزایا و معایب شاخص Parabolic SAR را درک کرده ایم
اگر مقاله را دوست داشتید و هر گونه بازخورد دیگری را در نظرات زیر به ما اطلاع دهید.
شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی کوانترا، استراتژی های تجارت کمی و مدل ها، درباره شاخص های فنی بیشتر بدانید و استراتژی های معاملاتی خود را بسازید.
اگر می خواهید جنبه های مختلف تجارت الگوریتمی را بیاموزید، برنامه اجرایی ما در تجارت الگوریتمی (EPAT®) را بررسی کنید. این دوره ماژول های آموزشی مانند آمار و اقتصاد سنجی، محاسبات مالی و فناوری، و تجارت الگوریتمی و کمی را پوشش می دهد. EPAT® برای تجهیز شما به مجموعه مهارت های مناسب برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق طراحی شده است. همین الان ثبت نام کنید
سلب مسئولیت: تمام داده ها و اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. QuantInsti® هیچ گونه اظهارنظری در مورد صحت، کامل بودن، فعلی بودن، مناسب بودن یا اعتبار هیچ یک از اطلاعات موجود در این مقاله ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال خطاها، حذف‌ها، یا تأخیر در این اطلاعات یا هر گونه ضرر، صدمات یا خسارات ناشی از آن نخواهد داشت. نمایش یا استفادهتمام اطلاعات به صورت موجود ارائه می شود.
