تجارت الگوریتمی فارکس

تجارت الگوریتمی در بازار فارکس یک روش معاملاتی خودکار است که از یک برنامه رایانه ای برای تجارت ارزها بر اساس مجموعه ای از پیش تعیین شده از قوانین استفاده می کند. مزایای نظری استفاده از تجارت الگوریتمی حذف احساسات معامله گر ، بهبود نقدینگی بازار و امکان انجام معاملات به مراتب بیشتر و سریع تر از یک معامله گر انسانی است.

قوانین تعریف شده در یک برنامه تجارت الگوریتمی ممکن است براساس قیمت ، زمان بندی یا هر مدل ریاضی دیگر باشد.

تجارت الگوریتمی در عمل

در اینجا نمونه ای از یک برنامه تجارت بالقوه الگوریتمی وجود دارد:

• هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه خود را بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه قرار می دهد ، 1 یورو/دلار بخرید.
• 1 مقدار یورو/دلار را بفروشید وقتی میانگین حرکت 50 روزه از میانگین حرکت 200 روزه عبور می کند.

این دو دستورالعمل ساده برای تهیه یک برنامه تجارت الگوریتمی کافی است. در صورت پیاده سازی ، رایانه حرکات قیمت را کنترل می کند و در صورت برآورده شدن شرایط تعریف شده در برنامه ، سفارشات خرید یا فروش را وارد می کند. این کار بدون هیچ گونه مداخله انسانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که شخصی برنامه رایانه را خاموش کند.

مزایای تجارت الگوریتمی

تعدادی از مزایای تجارت الگوریتمی در بازارهای معاملات فارکس وجود دارد:

• معاملات همیشه با بهترین قیمت ممکن قرار می گیرند.
• سفارشات تجاری فوراً شانس بالایی برای اعدام ایجاد می شود.
• معاملات بلافاصله قرار می گیرند و از پتانسیل لغزش قابل توجه جلوگیری می کنند.
• هزینه های معامله را می توان کاهش داد.
• شرایط بازار دائماً کنترل می شود.
• خطرات معاملاتی خطاهای دستی را هنگام ورود سفارش از بین می برد.
• آزمایش برگشت به خوبی کار می کند تا مشخص شود که آیا یک استراتژی تجارت الگوریتمی سودآور خواهد بود یا خیر.
• به دلیل عوامل روانشناختی و عاطفی ، احتمال تجارت اشتباهات را از بین می برد.

این روزها بیشتر معاملات الگوریتمی توسط سرمایه گذاران بزرگ نهادی انجام می شود و در دسته معاملات با فرکانس بالا (HFT) قرار می گیرد. این روشی است که با قرار دادن بسیاری از سفارشات در تعدادی از بازارها و بر اساس تعداد زیادی از دستورالعمل های تصمیم گیری ، سعی در سرمایه گذاری حتی در تغییرات قیمت کوچک دارد.

این فقط موسساتی نیستند که از تجارت الگوریتمی استفاده می کنند. توسط انواع سرمایه گذاران و معامله گران استفاده می شود ، مانند:

• بنگاه های طرف خرید مانند شرکت های بیمه ، صندوق های متقابل یا صندوق های بازنشستگی اغلب از معاملات الگوریتمی برای ورود به موقعیت های بزرگ استفاده می کنند که آنها نمی خواهند با ایجاد یک تجارت بزرگ ، بر قیمت تأثیر بگذارند.
• معامله گران سمت فروش مانند داوری ها ، دلالان و سازندگان بازار می توانند از معاملات الگوریتمی بهره مند شوند ، به علاوه معاملات آنها می تواند به اضافه کردن نقدینگی به بازارها کمک کند.
• معامله گران سیستماتیک مانند صندوق های تامینی یا پیروان روند ، تجارت الگوریتمی را در مقایسه با معاملات دستی بسیار کارآمدتر می دانند.

در پایان روز ، یک سیستم تجارت الگوریتمی رویکردی منظم تر برای تجارت ارائه می دهد که بسیاری از آنها کارآمدتر از تجارت در غریزه یا شهود هستند.

استراتژی های تجارت الگوریتمی

تعدادی استراتژی تجارت الگوریتمی وجود دارد که از فرصت های بازار برای افزایش یا بهبود سودآوری یک معامله گر استفاده می کنند. در زیر برخی از استراتژی های مشترک تجارت الگوریتمی که در بازارهای فارکس استفاده می شود:

استراتژی های پیروی از روند

متداول ترین انواع استراتژی های الگوریتمی مواردی است که از روند شاخص های فنی مانند سطح قیمت ، شکستن ، میانگین حرکت یا سطح پشتیبانی و مقاومت ساده پیروی می کند. این استراتژی ها هر دو از طریق الگوریتمی به راحتی قابل اجرا هستند و در هنگام استفاده از شاخص های مناسب ، آنها نسبتاً موفق هستند. معاملات بر اساس وقوع روندهای اساسی انجام می شود ، و این کار به راحتی بدون نیاز به نگرانی در مورد الگوریتم های پیش بینی ، به راحتی اجرا می شود. یکی از محبوب ترین استراتژی های زیر از میانگین حرکت 50 روزه و 200 روزه استفاده می کند.

فرصت های داوری

خرید در یک بازار با قیمت پایین تر و فروش همزمان در بازار دیگر با قیمت بالاتر ، نوعی تجارت است که به عنوان داوری شناخته می شود. این نوع تجارت سودهای بدون ریسک را ارائه می دهد ، اما برای یک معامله گر انسانی بسیار دشوار است زیرا فرصت های داوری فقط برای چند ثانیه وجود دارد. با این حال ، یک الگوریتم در کنار گذاشتن این نوع استراتژی بسیار مناسب است زیرا می تواند بلافاصله معاملات را انجام دهد ، و همچنین قادر به قرار دادن صدها یا هزاران معاملات در دقیقه است. این می تواند یک روش بسیار کارآمد برای جمع آوری سود بدون ریسک باشد.

صندوق شاخص دوباره تعادل

هر صندوق های شاخص دارای یک دوره زمانی مشخص است که در آن می توانند دارایی خود را با هر شاخص معیار مورد تکرار به صورت آنلاین وارد کنند. این فرصتی شبیه به داوری برای معامله گران الگوریتمی است که می توانند با هدف قرار دادن دارایی هایی که باید درست قبل از دوره تعادل خریداری شوند ، از این تعادل استفاده کنند. این نوع معاملات به بهترین وجه الگوریتمی برای به دست آوردن بهترین زمان و بهترین قیمت ها انجام می شود.

استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی

تعدادی از مدل های ریاضی مانند استراتژی معاملاتی خنثی دلتا وجود دارد که ثابت می شود در تجارت با موقعیت های متعدد که دلتاهای مثبت و منفی را جبران می کنند ، مؤثر است. این دلتاها نسبت هایی هستند که تغییر در قیمت یک دارایی را با تغییر مربوط به قیمت مشتق آن ، مانند آینده یا گزینه مقایسه می کنند. هدف این است که دلتای کلی همه موقعیت های باز تعادل و صفر برابر باشد. بدیهی است ، این بهترین کار با استفاده از الگوریتمی است که می تواند به راحتی این مقادیر را محاسبه کرده و همزمان چندین سفارش را قرار دهد.

دامنه معاملات (میانگین برگشت)

میانگین استراتژی برگشت بر اساس این مفهوم استوار است که قیمت های بالا و پایین موقتی است و قیمت هر دارایی پس از یک دوره زمانی در افراط و تفریط به یک سطح متوسط باز می گردد. اگر یک معامله گر بتواند دامنه ای را شناسایی کند و یک الگوریتم را بر اساس آن پیاده سازی کند ، هر زمان که دارایی از محدوده عادی خود خارج می شود ، معاملات به صورت خودکار قرار می گیرند.

قیمت متوسط با وزن متوسط (VWAP)

این استراتژی با بودجه ای که نیاز به به دست آوردن مقدار زیادی از ارز خاص دارند ، محبوب است ، اما آنها نمی خواهند بر قیمت تأثیر بگذارند. این الگوریتم یک سفارش بزرگ را به تکه های کوچکتر می شکند و سپس کسانی را که از داده های حجم تاریخی استفاده می کنند ، اجرا می کند. در نهایت هدف اجرای هر سفارش نزدیک به قیمت متوسط وزن است. یک الگوریتم مشابه همان کار را با استفاده از فریم های زمانی مساوی با فاصله انجام می دهد و استراتژی متوسط قیمت با وزن زمان نامیده می شود.

درصد حجم (POV)

این استراتژی دیگری است که سعی در پر کردن نظم بزرگتر در تکه های کوچک برای پایدار نگه داشتن قیمت متوسط دارد. این بخش های کوچک از سفارش کامل را بر اساس پارامترهای حجم و قیمت مشخص شده ارسال می کند تا زمانی که سفارش کامل پر شود.

کمبود اجرای

این استراتژی به دنبال به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش با افزایش حجم سفارش در هنگام سفت شدن اسپرد و کاهش حجم سفارش در زمانی که اسپرد بزرگتر است، است. این امر هزینه اجرای سفارش را پایین نگه می دارد.

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

علاوه بر الگوریتم‌های معمولی، کلاس خاصی از الگوریتم‌ها وجود دارد که به دنبال الگوریتم‌هایی هستند که قبلاً معامله می‌شوند و سپس طرف مقابل آن معامله را انتخاب می‌کنند. بنابراین، الگوریتم ممکن است یک سفارش خرید بزرگ را که به صورت الگوریتمی پیاده‌سازی شده است شناسایی کند و سپس به دنبال راه‌هایی برای تکمیل آن سفارش‌ها با خرید ارزهای با قیمت پایین‌تر و فروش آنها به الگوریتم با قیمت‌های بالاتر باشد. گاهی اوقات به این الگوریتم‌های پیشرو با فناوری پیشرفته گفته می‌شود.

الزامات فنی برای تجارت الگوریتمی

اجرای یک الگوریتم معاملاتی آخرین مرحله در ایجاد یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی فارکس است. قبل از پیاده سازی واقعی الگوریتم، باید از آزمایش برگشتی کامل برای اطمینان از احتمال سودآوری استفاده شود. به یاد داشته باشید، هنگامی که یک سیستم معاملاتی الگوریتمی را راه‌اندازی می‌کنید، چه معاملات برنده یا بازنده باشند، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. سپس چالش این است که استراتژی تصور شده را به یک برنامه کامپیوتری تبدیل کنیم که بتواند با موفقیت در بازار فارکس معامله کند.

اکثر افراد قصد ندارند الگوریتم های فارکس خود را برای تجارت ایجاد کنند، اما دانستن اینکه چگونه ساخته شده اند و چگونه کار می کنند مفید است. در برخی موارد، ممکن است با یک معامله گر یا شرکت الگوریتمی سرمایه گذاری کنید. اگر می خواهید الگوریتم خود را ایجاد کنید، در اینجا شرایط لازم وجود دارد:

• دانش برنامه نویسی کامپیوتر یا منابع استخدام یک برنامه نویس. برخی نیز از نرم افزارهای از پیش ساخته شده استفاده می کنند.
• دسترسی به یک پلت فرم معاملاتی که امکان تجارت الگوریتمی را فراهم می کند، مانند MT5.
• دسترسی به فیدهای داده بازار
• روشی برای تست پشتیبان سیستم قبل از پخش زنده.
• در دسترس بودن داده های تاریخی دقیق برای آزمایش مجدد سیستم.

در حالی که ممکن است کمی پیچیده و ترسناک به نظر برسد، اگر بتوانید برنامه‌ریزی سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی خود را که موفق هستند یاد بگیرید، می‌توانید زندگی معاملاتی خود را به طور روزانه بسیار آسان‌تر کنید. اگرچه به یاد داشته باشید که بازارها همیشه در حال تغییر هستند، و این بدان معناست که شما نمی توانید به سادگی یک الگوریتم معاملاتی را بدون بررسی هر از گاهی منتشر کنید. اگر نمی‌خواهید روزی پلتفرم و حساب معاملاتی خود را باز کنید و ببینید که شرایط بازار تغییر کرده است و الگوریتم شما حساب شما را در حالی که تماشا نمی‌کردید منفجر کرده است، تعمیر و نگهداری به اندازه ایجاد الگوریتم مهم است.

سایر خطرات برای معامله گران الگوریتمی شامل قطع شدن شبکه، لغزش و خرابی سیستم است. و هر چه الگوریتم معاملاتی پیچیده تر باشد به تعمیر و نگهداری بیشتری نیاز خواهد داشت.