شمعدان های ترکیبی

در این مقاله کوتاه می‌خواهیم مفهوم شمعدان‌های ترکیبی را معرفی کنیم که متعاقباً با مقاله‌های مفصل‌تری دنبال می‌شود.

ما می‌توانیم کندل‌های مختلف مجاور را با هم ترکیب کنیم تا یک کندل واحد را تشکیل دهیم، بنابراین نتیجه را در چندین دوره در یک کندل خلاصه می‌کنیم. ما می‌توانیم شمع‌هایی با فرکانس مشابه را در هر مقیاس زمانی مانند شمع‌های دقیقه به دقیقه، شمع‌های ساعت به ساعت یا شمع‌های روز به روز ترکیب کنیم. ما می‌توانیم هر تعداد شمع مجاور را که صلاح بدانیم ترکیب کنیم. در واقع، با انجام این کار، بینش واضح تری از تحول فعالیت بازار در دوره های زمانی طولانی تر به دست می آید. چرا می خواهیم این کار را انجام دهیم؟خوب، اول از همه شمع های ترکیبی می توانند سیگنال واحد و قوی تری ایجاد کنند. ثانیاً، با مخلوط کردن شمع‌ها، صدای بازار را به حداقل می‌رساند، در نتیجه بازتاب دقیق‌تری از فعالیت زیربنایی به دست می‌آید. ثالثاً، ما می‌توانیم شمع‌های خاصی را با هم ترکیب کنیم تا الگوهایی را ببینیم که معمولاً قابل مشاهده نیستند. در نهایت، تماشای مداوم پخش شمع‌ها در دوره‌های کوتاه مدت، استرس ایجاد می‌کند که می‌تواند، و اغلب نیز می‌تواند منجر به توقف یا خروج زودهنگام از موقعیت‌ها شود. این می تواند منجر به زیان یا دریافت سود کمتر از هدف اولیه شود.

اهمیت آخرین نکته را نمی توان دست کم گرفت. جنبه روانی، واکنش به الگوهای کوتاه مدت، اکثر سرمایه گذاران را آزار می دهد. تجزیه و تحلیل گروه‌های شمع‌های ترکیبی ما را قادر می‌سازد تا روی برنامه معاملاتی خود تمرکز کنیم و در نتیجه واکنش احساسی ناشی از حرکات نامطلوب کوتاه‌مدت قیمت را مهار کنیم. به عبارت دیگر، به ما کمک می‌کند در سر و صدا گرفتار نشویم و به برنامه معاملاتی اصلی خود پایبند باشیم و منتظر توقف یا اهدافی باشیم که در ابتدای معامله تعیین شده است.

بنابراین، ترکیب چگونه کار می کند؟خیلی ساده: ابتدا تصمیم می‌گیریم که چند شمع را می‌خواهیم ترکیب کنیم، قیمت افتتاحیه شمع اول، بالاترین و کمترین قیمت‌های به دست آمده در همه شمع‌ها و در نهایت، قیمت بسته شدن آخرین شمع را می‌گیریم. شکل 1 موقعیت دو شمع را نشان می دهد. برای شمع اول یک دوره پایین با بدنه نسبتا بزرگ داریم و به دنبال آن یک دوره با بدنه بزرگتر که بدن دوره قبل را کاملاً در بر می گیرد.

شکل 1. شمع مخلوط.

دو شمع مجزا چیزی را تشکیل می دهند که به عنوان یک الگوی بلغزاننده شناخته می شود، تنها شمع ترکیب شده یک مرد چکشی/آویزان است. از آنجایی که آنها اساساً یکسان به نظر می رسند، ما فقط می توانیم بین آنها بر اساس زمینه تفاوت قائل شویم، یعنی چکش می تواند در یک روند نزولی و مرد معلق در یک روند صعودی تشکیل شود. تعبیری که بر روی چکش گذاشته می شود این است که نشان دهنده یک صعود بالقوه در بازار است، یعنی یک برگشت صعودی بالقوه پس از یک روند نزولی طولانی مدت. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که ترکیب الگوهای Bullish Engulfing همیشه منجر به الگوی Hammer نمی شود و ما این مثال را در اینجا فقط برای تجسم بهتر فرآیند ترکیب به عنوان مثال ارائه می دهیم.

ادغام یک الگوی نزولی شمع ها در شکل 2 نشان داده شده است که منجر به یک ستاره تیراندازی می شود (دوباره، لطفاً توجه داشته باشید که به این معنی نیست که ترکیب کردن Bearish Engulfing همیشه منجر به یک ستاره تیراندازی می شود).

شکل 2. ستاره تیراندازی در نتیجه ترکیب شمع ها.

همانطور که در بالا اشاره شد، این کمکی برای خلاصه کردن اقدامات بازار در دو دوره قبل است. الگوی فراگیر نزولی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است، جایی که یک دوره صعودی با یک دوره نزولی بدتر دنبال می شود. با این حال، با ترکیب این دو شمع، ممکن است سیگنال بازار روشن‌تری به دست آوریم. ستاره تیرانداز اغلب پس از یک پیشروی طولانی مدت شکل می گیرد و نشان دهنده یک معکوس روند نزولی بالقوه است. سایه بالایی بلند نشان می دهد که گاوها، خریداران، توانستند در طول دوره معاملاتی تسلط پیدا کنند و متعاقباً، خرس ها، فروشندگان، با بسته شدن قیمت زیر قیمت افتتاحیه، ابتکار عمل را دوباره به دست گرفتند.

ما می توانیم هر تعداد شمع را که دوست داریم ترکیب کنیم و همان اصولی که برای دو شمع وجود دارد اعمال می شود. به عنوان مثال، شکل 3 ترکیب سه شمع را نشان می دهد:

شکل 3. سه شمع ترکیبی.

برای درک کندل های ترکیبی، درک نحوه استفاده از فواصل زمانی پایه در CandleScanner بسیار مهم است. بازه زمانی پایه نماد حداقل فاصله زمانی است که می تواند برای نماد داده شده وارد شده به CandleScanner استفاده شود. به عنوان مثال، با وارد کردن مظنه نماد EUR/USD که در فواصل زمانی 15 دقیقه بیان می شود، به فرد امکان می دهد نمودار را به صورت نمودار 15 دقیقه ای یا هر مضرب 15 دقیقه (به عنوان مثال 30 دقیقه، ساعتی، روزانه) رسم کند.). برای مثال، با فاصله زمانی پایه برابر با 15 دقیقه، نمی توانید نموداری را که از شمعدان های 20 دقیقه ای تشکیل شده است ترسیم کنید.

برخی از نرم افزارهای موجود در بازار به فرد اجازه می دهند این کار را انجام دهد ، اما معنی ندارد و در نتیجه داده های نادرست برای ترکیب ارائه می شود. وقتی می گوییم ، نقل قول های 15 دقیقه ای ، این بدان معنی است که ما اطلاعات زیر را داریم:

• قیمت باز وقتی دوره 15 دقیقه شروع می شود
• قیمت نزدیک به پایان دوره 15 دقیقه
• قیمت بالا و پایین در طی 15 دقیقه

با توجه به مطالب فوق ، با استفاده از Candlescanner می توانید به همان اندازه که دوست دارید شمع ها را مخلوط کنید. در بحث های بعدی ما در مورد مطالب ارائه شده در اینجا توضیح خواهیم داد و آماری را برای ترکیب های مختلف شمع ارائه می دهیم. علاوه بر این ، ما موفقیت ترکیب شمع های مختلف را در رسیدن به استراتژی های معاملاتی سودآور ارزیابی خواهیم کرد.

برای انتخاب تعداد مورد نظر شمع های مخلوط در Candlescanner ، برگه "خانه" و سپس "دیگر" را در کادر "فاصله" انتخاب می کنید. سپس صفحه را با یک پنجره پاپ آپ به نام "اضافه کردن فاصله" برای تعداد شمع های مخلوط مشاهده خواهید کرد (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر مراجعه کنید).

در Candlescanner ، ما می توانیم در بخش "آمار" (که در زیر برجسته شده است) شمع اصلی مخلوط حاصل از یک الگوی اساسی را مشاهده کنیم. در نتیجه ترکیب ، ما به دنبال یک شمع اساسی هستیم ، نه الگوی اساسی (که می تواند در شرایط خاص بتواند یک الگوی خاص یک خط تلقی شود). از این رو ، از ترکیب می توان برای ساخت شمع های اساسی استفاده کرد ، که در این صورت می توان به عنوان بلوک های ساختمانی برای سایر الگوهای که پیچیده تر از الگوهای یک خط هستند ، استفاده کرد.

شکل 4. ترکیب الگوی مشروبات الکلی صعودی با شمع های اساسی.

ما می توانیم وقایع الگوی مشروبات الکلی صعودی را برای سهام BMW در شاخص DAX مشاهده کنیم. هنگامی که ما دو خط الگوی را مخلوط می کنیم ، همیشه یک شمع اساسی (یک خط) داریم ، اما همیشه همان خط نیست (به عنوان مثال ما Doji ، Wave High ، شمع سفید ، بالای ریسندگی سفید ، بسته شدن Marubozu سفید و غیره). به عبارت دیگر ، اگرچه ما در حال مخلوط کردن همان الگوهای معتبر (مشروبات الکلی صعودی) هستیم ، می توانیم بعد از فرآیند مخلوط کردن با یک شمع اساسی متفاوت به پایان برسیم.

ما می توانیم الگویی را که بیش از دو خط دارند ، مخلوط کنیم. به عنوان مثال ، برای BMW اما اکنون با یک الگوی سه به بالا (الگوی سه خط):

شکل 5. مخلوط کردن سه الگوی داخلی.

در صفحه بالا می بینیم که چگونه یک الگوی سه خط (سه در داخل به بالا) پس از ترکیب به شمع های اساسی مختلف تبدیل می شود.

شکل 6. شمع های اساسی.

برای مرجع ، شکل 6 لیست کاملی از شمع های اساسی گرفته شده از فرهنگ لغت الگوهای در Candlescanner را نشان می دهد (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر مراجعه کنید).

شمع های مخلوط نیز می توانند به روش دیگری مورد استفاده قرار گیرند ، یعنی برای مشخص کردن الگوهای "به طور معمول" به عنوان یک الگوی معتبر در نظر گرفته نمی شوند. در اینجا ساخت یک الگوی مشروبات الکلی نزولی است:

شکل 7. الگوی مشروبات الکلی نزولی.

• شمع در صعود
• بدن سفید

• شمع سیاه (شمع اساسی)
• بدن سیاه بدن شمع سفید را همپوشانی می کند

لطفاً در اینجا توجه داشته باشید که خط دوم در Engulfing Bearish باید یک شمع سیاه باشد (نکته اصلی در اینجا این است که باید یک شمع سیاه در یک خط طولانی باشد). در اینجا مشخصات کامل یک شمع سیاه آورده شده است:

شکل 8 . شمع سیاه (شمع اساسی).

• جسد سیاه
• مورد نیاز سایه پایین و فوقانی
• هیچ یک از سایه ها نمی تواند بزرگتر از بدن باشد
• به عنوان یک خط طولانی ظاهر می شود

حال وضعیت زیر را در یک نمودار تصور کنید (سه شمع موجود در مستطیل قرمز را در زیر مشاهده کنید).

شکل 9. الگوی مشروبات الکلی نزولی را رد کرد.

چشم زدن به الگوی ممکن است نشان دهد که شمع اول و دوم ، (شمع رنگی نارنجی) ، یک الگوی مشروبات الکلی معتبر نزولی را تشکیل می دهد. با این حال ، حقیقت این است که شمع دوم یک خط کوتاه است (در اینجا به رنگ نارنجی نشان داده شده است ، اما در موضوع رنگ شمعدان به رنگ زرد مشخص می شود) و الگوریتم های جستجو در Candlescanner این را به عنوان یک الگوی معتبر رد می کنند (مراجعه به طولانیو مقاله خطوط کوتاه برای جزئیات بیشتر).

با این حال ، اگر شمع های دوم و سوم را با هم مخلوط کنیم ، با الگوی معتبر Engulfing Bearish Classic Classic به پایان می رسید. می توانیم بگوییم که شمع دوم (نارنجی) فعالیت بازار کمتری را نشان می دهد ، اما روز بعد بازار بی ثبات تر است و در نتیجه شمع قبلی را لغو می کند.

این مثال آخر همان چیزی است که ما قصد داریم به Candlescanner اضافه کنیم. به عبارت دیگر ، معامله گر الگوهایی را مشاهده می کند که با چشم غیر مسلح ، بدون ترکیب شمع ، می توان آن را دشوار کرد. سپس ما نشان می دهیم که چگونه می توان از این امر برای بهبود تجارت با استفاده از الگوهای شمع استفاده کرد.