نوع ترسیم نشانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی

اندیکاتورها ابزار اصلی تحلیل تکنیکال هستند زیرا به تحلیل تغییرات قیمت از جنبه های مختلف کمک می کنند. شناسایی روندها آسان تر است، ارزیابی ریسک آنها آسان تر است و هنگام استفاده از شاخص های فنی سود بالقوه بالاتر است.

نمونه شاخص اکسل را دانلود کنید:

ماژول ها

شرح و روش

Stochastic یک نشانگر نوع نوسانگر است. یک تحلیلگر آمریکایی به نام جورج سی لین آن را در دهه 1950 توسعه داد. این اندیکاتور قیمت بسته شدن فعلی را با محدوده قیمت معاملاتی بازه قبلی مقایسه می کند. هنگامی که قیمت های بسته به مقادیر بالای محدوده قبلی نزدیک است، انباشتگی (فشار خریدار) وجود دارد. هنگامی که قیمت های بسته به مقادیر پایین محدوده قبلی نزدیک است، یک توزیع (فشار فروشنده) وجود دارد. اندیکاتور به یافتن حرکات متضاد بین خط تصادفی و قیمت ابزار کمک می کند. این می تواند به ارزیابی تصمیمات فروش یا خرید کمک کند. تحلیل تصادفی بر اساس مشاهدات زیر است:

• با کاهش قیمت سهام، قیمت های پایانی به حداقل امتیازات مطلق دوره معین نزدیک تر می شوند.
• با افزایش قیمت سهام، قیمت های پایانی به حداکثر امتیاز مطلق دوره معین نزدیک تر می شود.

محاسبه به شرح زیر است:

n تعداد دوره هاست. این پارامتر بر حساسیت نشانگر تأثیر می گذارد. دوره 14 روزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، درست مانند اندیکاتور RSI. مقدار %K نشان می دهد که موقعیت قیمت بسته شدن در محدوده معاملات کجاست. این یک مقدار درصد است، بنابراین اسیلاتور بین 0 تا 100 حرکت می کند. خط سیگنال میانگین متحرک 3 روزه %K است.

سه نوع اسیلاتور تصادفی وجود دارد: سریع، آهسته و کامل. تجزیه و تحلیل سریع تصادفی از دو نمودار نوسانی استفاده می کند: خط %K و %D. هدف آنها تعیین موقعیت آخرین قیمت بسته شدن در محدوده قیمت دوره است. معمولاً تحلیلگران 14 روز را برای تجزیه و تحلیل انتخاب می کنند.%K 14 روزه از پایین ترین و بالاترین قیمت 14 روز تحلیل شده استفاده می کند. خط %K به روش زیر محاسبه می شود:

در جایی که LastClosePrice آخرین قیمت بسته شدن است ، کمترین قیمت (14) در طی 14 روز کمترین قیمت است و بالاترین قیمت (14) بالاترین قیمت در طی 14 روز است. 14 دوره تجزیه و تحلیل می تواند داده های روزانه ، هفتگی یا ماهانه باشد. فرمول آخرین موقعیت قیمت بسته شدن در محدوده قیمت دوره را با ارزش درصد اندازه گیری می کند. بالاتر از 80 ٪ ، آخرین قیمت بسته شدن نزدیک به بالای محدوده است. زیر 20 ٪ ، آخرین قیمت بسته شدن نزدیک به پایین محدوده است.٪ D میانگین متحرک ٪ K است که از 3 داده تشکیل شده است. این عنصر Fast Stochastic Graph نامیده می شود. برای نمودار تصادفی آهسته ، نیاز به محاسبه میانگین متحرک دیگر ٪ D و ٪ K ، همچنین شامل 3 داده است. بیشتر کارگزاران از شاخص تصادفی آهسته استفاده می کنند ، زیرا این مراحل را با اطمینان تر نشان می دهد.

بیایید نوسان ساز سریع و آهسته را مقایسه کنیم. برای آهسته تصادفی ، فرمول ٪ K (کند) و ٪ D (کند) را نشان می دهد.٪ K (سریع) و ٪ D (سریع) برای نشانگر سریع تصادفی استفاده می شوند. قدرت نوسان ساز تصادفی ٪ K (سریع) است. بزرگترین تفاوت این دو شاخص حساسیت است. سریع تصادفی سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و سیگنال های کاذب بیشتری نسبت به نشانگر آهسته می دهد.

در مثال زیر ، نوسان ساز سریع سریع نمودار برتر است. خط سیاه ضخیم ٪ k (سریع) و خط قرمز نازک ٪ d (سریع) است.٪ D (سریع) نیز خط ماشه ٪ k (سریع) نامیده می شود. برای صاف کردن ٪ k (سریع) و برای ترسیم ٪ d (سریع) ، از SMA 3 روزه ٪ k (سریع) استفاده می شود. نوسان ساز تصادفی آهسته در پایین قابل مشاهده است. خط سیاه ضخیم ٪ k (آهسته) و خط قرمز نازک ٪ d (کند) است. برای تعیین ٪ k (آهسته) ، 3 روزه SMA ٪ k (سریع) محاسبه می شود. این SMA 3 روزه نسبت به ٪ k (سریع) به تغییرات بازار واکنش نشان می دهد.٪ k (آهسته) با خط ٪ d (سریع) یکسان است. برای ترسیم خط ماشه یا خط ٪ D (آهسته) ، SMA 3 روزه ٪ k (آهسته) محاسبه می شود.

نوسان ساز سریع و آهسته

نوسان ساز تصادفی کامل 3 پارامتر دارد. اولین دوره ٪ k (کامل) دوره ها است ، دومین دوره ٪ D (کامل) دوره ها است. آخرین پارامتر یک عامل صاف کننده به اصطلاح است که به تعیین خط ٪ K کمک می کند. نوسان ساز تصادفی کامل از انواع آهسته و سریع انعطاف پذیرتر و توسعه یافته است. به عنوان مثال ، A (14 ، 3) سریع تصادفی برابر است با (14 ، 1 ، 3) کامل تصادفی یا A (12 ، 2) آهسته تصادفی برابر با (12 ، 3 ، 2) تصادفی است.

٪ k و ٪ d به روش زیر محاسبه می شوند:

[لاتکس] \ ٪ k (سریع) = \ ٪ k (x (دوره)) [/لاتکس]

[لاتکس] \ ٪ d (سریع) = sma (y ، \ ٪ k (سریع)) [/لاتکس]

[لاتکس] \ ٪ k (آهسته) = SMA (3 ، \ ٪ k (سریع)) [/لاتکس]

[لاتکس] \ ٪ d (آهسته) = sma (y ، \ ٪ k (کند)) [/لاتکس]

[لاتکس] \ ٪ k (کامل) = sma (y ، \ ٪ k (سریع)) [/لاتکس]

[لاتکس] \ ٪ d (کامل) = sma (z ، \ ٪ k (کامل)) [/لاتکس]

پارامتر اول X است ، پارامتر دوم y (در روزها) و پارامتر سوم Z است (در روزها ، فقط در محاسبه تصادفی کامل وجود دارد). X معمولاً 14 است ، Y معمولاً برای نوسان سازهای سریع و آهسته 3 است.

سیگنال های معاملاتی

مهمترین علامت این است که اگر ٪ D در جهت مخالف قیمت سهم حرکت کند وقتی ٪ D در محدوده Oversold یا Overbought باشد. کاهش قیمت ها را می توان انتظار داشت که ٪ D بالاتر از 80 ٪ باشد و در حالی که قیمت بازار در حال افزایش است ، دو قله کاهش می یابد. انتظار می رود افزایش قیمت ها وقتی ٪ D زیر 20 ٪ باشد و در حالی که قیمت بازار کاهش می یابد ، دو فرورفتگی افزایش می یابد. فروش یا خرید سیگنال ها در صلیب ٪ k و ٪ d است.

مقادیر بالاتر از 80 نشان دهنده oversold ، مقادیر زیر 20 بازارهای بیش از حد است. با این حال ، این سهم حتی پس از رسیدن شاخص به 80 سالگی می تواند ادامه یابد یا حتی پس از کاهش شاخص به 20 کاهش یابد. این می تواند یک سیگنال خرید باشد که نوسان ساز زیر 20 سقوط کند و منحنی تصادفی از پایین آن عبور می کند. این می تواند یک سیگنال فروش باشد که نوسان ساز بالای 80 بالا می رود و منحنی تصادفی از بالا از آن عبور می کند.

سیگنال خرید زمانی است که ٪ k بالاتر از ٪ D افزایش می یابد و سیگنال فروش زمانی است که ٪ D از ٪ k بالا می رود. قابل اطمینان ترین سیگنال ها واگرایی است که بر روی سطح بیش از حد و بیش از حد شکل گرفته است. سیگنال فروش زمانی است که نوسان ساز در سطح بیش از حد قرار دارد ، واگرایی منفی تشکیل شده است ، سپس زیر خط 80 غرق می شود. سیگنال خرید زمانی است که نوسان ساز در سطح فراتر از حد قرار دارد ، واگرایی مثبت تشکیل شده است ، سپس بالاتر از 20 خط افزایش یافته است.

• تجارت در یک بازار جانبی: مقادیر بالاتر از 80 نشان دهنده oversold ، مقادیر زیر 20 بازارهای بیش از حد است. این سیگنال ها حتی در بازارهای بدون روند قابل اعتماد هستند.
• تجارت در بازار روند: موقعیت ها فقط باید در جهت روند فعلی باز شوند.

مثال ها

داده ها برای مثال نوسان ساز تصادفی

مقدار ٪ K نشان می دهد که موقعیت قیمت بسته شدن (115. 38) در محدوده معاملات کجاست. نتیجه به صورت درصد است. نوسان ساز تصادفی یک مقدار بین 0 تا 100 است. 0 به این معنی است که آخرین قیمت بسته شدن در دوره مورد بررسی کمترین میزان بود. 100 به این معنی است که آخرین قیمت بسته شدن در دوره مورد بررسی بالاترین بود.

صلیب های بیش از حد و خارج از کشور در مثال زیر سیگنال های کاذب را نشان دادند. به سادگی ، تقاطع بیش از حد k (آهسته) و ٪ d (آهسته) وجود داشت. هنگام توجه به واگرایی ها نیز ، نوسان ساز سیگنال های کمتری و قابل اطمینان تر می دهد. آهسته تصادفی بین اوت 1999 و مارس 2000 2 سیگنال داد. در نوامبر 1999 سیگنال خرید وجود داشت (واگرایی مثبت و به دنبال آن یک صلیب 20 خطی). اوج دوتایی در ماه نوامبر و دسامبر واگرایی نبود. در ژانویه 2000 یک سیگنال فروش وجود داشت (واگرایی منفی و به دنبال آن یک صلیب 80 خطی).< SPAN> صلیب های بیش از حد و بیش از حد در مثال زیر سیگنال های کاذب را نشان دادند. به سادگی ، تقاطع بیش از حد k (آهسته) و ٪ d (آهسته) وجود داشت. هنگام توجه به واگرایی ها نیز ، نوسان ساز سیگنال های کمتری و قابل اطمینان تر می دهد. آهسته تصادفی بین اوت 1999 و مارس 2000 2 سیگنال داد. در نوامبر 1999 سیگنال خرید وجود داشت (واگرایی مثبت و به دنبال آن یک صلیب 20 خطی). اوج دوتایی در ماه نوامبر و دسامبر واگرایی نبود. در ژانویه سال 2000 یک سیگنال فروش وجود داشت (واگرایی منفی و به دنبال آن یک صلیب 80 خطی). صلیب های بیش از حد و خارج از کشور در مثال زیر سیگنال های کاذب را ارائه می دهند. به سادگی ، تقاطع بیش از حد k (آهسته) و ٪ d (آهسته) وجود داشت. هنگام توجه به واگرایی ها نیز ، نوسان ساز سیگنال های کمتری و قابل اطمینان تر می دهد. آهسته تصادفی بین اوت 1999 و مارس 2000 2 سیگنال داد. در نوامبر 1999 سیگنال خرید وجود داشت (واگرایی مثبت و به دنبال آن یک صلیب 20 خطی). اوج دوتایی در ماه نوامبر و دسامبر واگرایی نبود. در ژانویه 2000 یک سیگنال فروش وجود داشت (واگرایی منفی و به دنبال آن یک صلیب 80 خطی).