معاملات الگوریتمی که به آن معاملات الگوریتمی و خودکار نیز گفته می شود، روشی برای اجرای دستورات از پیش برنامه ریزی شده برای رفع نیاز به معاملات دستی است. استراتژی های آن شامل مدل های ریاضی و فرصت های آربیتراژ است.
اما تجارت الگوریتمی برای چیست و چگونه می توانید از آن بهره مند شوید؟بخوانید تا متوجه شوید.
تجارت الگوریتمی به طور خلاصه
معاملات الگو بر اساس برنامه های رایانه ای است که به طور خودکار معاملات را بر اساس مجموعه ای از شرایط یا ورودی هایی که قبلاً تنظیم شده اند انجام می دهند. این شرایط می تواند بر اساس قیمت، زمان، مقدار و غیره باشد.
این نوع معاملات به منظور جلوگیری از عمل معامله گران بر اساس انگیزه آنها و اطمینان از انجام سریع سفارشات خرید و فروش است. به ویژه سرمایه گذاران نهادی و کارگزاری ها این نوع معاملات را برای کاهش هزینه ها انجام می دهند. با این حال، معاملات الگوریتمی برای هر کسی که دانش و تجربه مربوط به بازار را دارد کار می کند.
تجارت الگوریتمی چگونه کار می کند؟
اساساً، یک سرمایه‌گذار یا یک معامله‌گر دستورات را از قبل برنامه‌ریزی می‌کند تا زمانی که شرایط خاص بازار برآورده شد، آنها را اجرا کنند. چنین عملی فضای خطای انسانی را از بین می برد و معاملات را از طرف آن شخص انجام می دهد.
حالا بیایید وارد جزئیات شویم.
الزامات اولیه الگوریتم
مطمئن شوید که الزامات معاملات الگوریتمی زیر را برای شروع معاملات جعبه سیاه، که نام دیگری برای این عمل است، برآورده می‌کنید.
- دسترسی به کامپیوتر
- دسترسی شبکه
- دانش بازار مالی
- مهارت های کدنویسی
الزامات فنی
الزامات فنی برای این گزینه معاملاتی عبارتند از:
- مهارت های برنامه نویسی کامپیوتر
- دسترسی به فیدهای داده بازار
- ورود به پلتفرم های معاملاتی مانند پایونکس و متاتریدر 4
- توانایی آزمایش یک سیستم بر روی داده های تاریخی قبل از استفاده از آن در بازارهای واقعی.
مثال تجارت الگوریتمی
قبل از شروع، اجازه دهید به طور خلاصه اصطلاح "میانگین متحرک" را توضیح دهیم.
معامله گران الگوریتمی معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام استفاده می کنند. آنها از میانگین متحرک (MA)، در میان سایر شاخص های سهام، برای شناسایی روند بازار و تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند.
هنگام کدنویسی در نرم افزار مربوطه، می توانید به رایانه دستور دهید که 100 سهم از یک سهم خاص را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است، خریداری کند. بر این اساس، زمانی که میانگین متحرک 50 روزه کمتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، دستور فروش سهام را می دهید.
پس از تکمیل کد، دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌های بازار زنده و تجزیه و تحلیل نمودارها ندارید. در عوض، برنامه شما قیمت‌ها و شاخص‌های میانگین متحرک را از طرف شما اسکن می‌کند و در صورت برآورده شدن شرایطی که تعیین کرده‌اید، سفارش‌های خرید یا فروش را اجرا می‌کند.
البته توجه داشته باشید که بسته به گرایش‌ها، فرمول‌ها، نتایج و حتی نرم‌افزار می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را اعمال کنید که ما را به نکته بعدی می‌رساند.
استراتژی های معاملاتی الگوریتمی
اگر در این نوع تجارت تازه کار هستید، تجارت کپی را در نظر بگیرید، یعنی بازتاب فعالیت های تجاری سایر سرمایه گذاران با تجربه. می توانید سعی کنید این کار را به صورت دستی انجام دهید یا از یکی از بسیاری از پلتفرم های تجاری کپی خوب استفاده کنید. اینها برخی از استراتژی هایی هستند که با آنها روبرو خواهید شد:
دنبال روند
برخی از معامله گران سعی می کنند با خرید دارایی ها در حالی که هنوز در حال افزایش ارزش هستند، از روندهای بازار سود ببرند و زمانی که قیمت شروع به کاهش می کند، آنها را می فروشند. این استراتژی که به عنوان دنبال کردن روند شناخته می شود، بر این باور است که حرکات بازار در طول زمان و در انواع مختلف دارایی تکرار می شود. دنبال‌کنندگان روند به‌جای پیش‌بینی زمان شروع روند جدید، از اقدام قیمت و شاخص‌های فنی برای شناسایی زمانی که یک روند از قبل شروع شده است، استفاده می‌کنند.
به دلیل عدم پیش‌بینی، دنبال کردن روند ساده‌ترین استراتژی معاملاتی الگوریتمی برای پیاده‌سازی است. جدا از میانگین های متحرک 50 و 200 روزه، شکست کانال ها و تغییرات سطح قیمت رایج ترین شاخص های الگوریتمی هستند.
میانگین بازگشت
برای سود بردن از قیمت‌های پایین و بالای یک دارایی، باید بدانید که چه زمانی قیمت‌ها به ارزش متوسط خود باز می‌گردند. شما می توانید این کار را با پیاده سازی الگوریتمی انجام دهید که به طور خودکار معاملات را زمانی که هزینه یک دارایی یک محدوده تعریف شده را می شکند، قرار می دهد.
برای مثال، اگر به درستی تغییرات شدید قیمت را برای یک سهام خاص پیش‌بینی کنید، این استراتژی الگوریتم یک جکپات خواهد بود.
تجدید تعادل صندوق شاخص
صندوق‌های شاخص دارای دوره‌های از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که در طی آن دارایی‌های آنها برای مطابقت با وزن‌های شاخص‌های معیار مربوطه خود متعادل می‌شوند. درست قبل از این دوره های متعادل سازی مجدد، اغلب فرصتی برای معامله گران الگوریتمی وجود دارد که از معاملات مورد انتظاری که 20 تا 80 امتیاز پایه سود ارائه می دهند، سود ببرند.
فرصت های آربیتراژ
آربیتراژ در معاملات الگوریتمی سهام رایج است. معامله گران یک سهام دو بورسی را در یک بازار با قیمت کمتر خریداری می کنند، آن را بلافاصله در بازار دیگر به قیمت بالاتر می فروشند، بنابراین از تفاوت سود بدون ریسک به دست می آورند. شما می توانید همین عملیات را با سهام و آتی که در آن تفاوت قیمت موقت وجود دارد تکرار کنید.
بنابراین الگوریتم شما می‌تواند این تفاوت‌های قیمتی را ردیابی کند و سریعتر از آن‌چه معامله‌گران دستی پاسخ دهند، سفارش‌ها را ثبت کند.
قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)
همانطور که از نام آن پیداست، این میانگین قیمت یک سهم است که بر اساس حجم معاملات آن وزن دارد. VWAP به عنوان معیاری برای مقایسه قیمت فعلی سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاری در مورد ورود یا خروج از بازار استفاده می شود.
علاوه بر این، VWAP می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا قبل از ایجاد یک الگوریتم مناسب برای معاملات سهام، استراتژی معاملاتی خود را برای یک سهام خاص (فعال یا غیرفعال) تعیین کنند.
قیمت میانگین موزون زمان (TWAP)
این نوع سفارش در تکه هایی با فاصله مساوی اجرا می شود که اندازه آنها بر اساس حرکت میانگین قیمت تعیین می شود. این نوع معاملات به منظور به حداقل رساندن تأثیر بازار و در عین حال سرمایه گذاری بر روی تغییرات بازار است.
درصد حجم (POV)
تعداد کل سهام، قراردادهای آتی، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌هایی که در یک روز معاملاتی یا دوره‌های دیگر معامله کرده‌اید، حجم است. بنابراین، تجارت الگوریتمی بر اساس حجم چیست و چگونه کار می کند؟
هر پلتفرم معاملاتی حجم معاملات موفق بین فروشندگان و خریداران را به روز می کند و در پایان روز آن را گزارش می دهد.
الگوریتم شما سفارشات جزئی را بر اساس نسبت مشارکت مشخص شده و حجم معامله تا زمانی که تکمیل سفارش شما طول می کشد، ثبت و ارسال می کند. به طور مشابه، «استراتژی گام‌ها» سفارش‌هایی را با نرخ مشارکت از پیش تعریف‌شده ارائه می‌کند، که وقتی دارایی به قیمتی که شما تعیین کرده‌اید، آن را کاهش یا افزایش می‌دهد.
کمبود پیاده سازی
کسری پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی الگو است که هزینه های اجرایی را با معامله خارج از بازار بلادرنگ کاهش می دهد. بر این اساس، معامله گران با توسل به این استراتژی می توانند در هزینه سفارش صرفه جویی کنند و از هزینه فرصت اجرای تاخیر سود ببرند.
علاوه بر این، کسری اجرا، نرخ مشارکت هدفمند را زمانی افزایش می‌دهد که قیمت سهام در مسیر درست قرار گیرد. در غیر این صورت، نرخ کاهش می یابد.
مراحل معامله Algo
اکنون که به سوال "تجارت الگوریتم چیست؟" پاسخ دادیم. سوال، بیایید چند مرحله کلیدی را تعریف کنیم که باید قبل از شروع معامله به آنها پایبند باشید.
- تدوین استراتژی: اثربخشی تجارت تا حد زیادی تعیین می کند که استراتژی چقدر کارآمد خواهد بود.
- اتوماسیون الگوریتم: باید استراتژی را قبل از خودکارسازی و ارسال آن برای تایید به یک الگوریتم تبدیل کنید.
- توسعه یا خرید نرم افزار: این مرحله شامل انتخاب نرم افزار تجاری یا ایجاد نرم افزار خود می باشد.
- عملکرد تجارت: با وجود هر چیز دیگری، فقط باید منتظر بمانید و به سیگنال های معاملاتی پاسخ دهید.
مزایا و معایب تجارت الگوریتم
بیایید اکنون مزایا و معایب کلیدی معاملات الگوریتمی را مرور کنیم.
مزایای
- اجرای چندین معامله و استراتژی به طور همزمان
- بررسی های خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار
- تعداد زیادی معاملات را در یک دوره کوتاه انجام دهید و هزینه های تراکنش را کاهش دهید.
- بدون تصمیم گیری تکانه: هنگامی که اهداف مورد نیاز برآورده شد، معامله به طور خودکار انجام می شود و مانع از حرکت معامله گر بر خلاف برنامه اولیه خود می شود.
- تجزیه و تحلیل پارامترها و اندیکاتورها بسیار سریع و انجام معاملات نزدیک به آنی به معامله گران اجازه می دهد تا به محض وقوع از تغییرات قیمت استفاده کنند.
- همه استراتژی‌های معاملاتی الگوریتم نرخ خطای پایینی دارند، زیرا همه اطلاعات از قبل بررسی می‌شوند.
معایب
- اکثر الگوریتم ها فقط برای مدت کوتاهی قابل استفاده هستند و با تغییر بازار که اغلب اتفاق می افتد منسوخ می شوند.
- فقدان کنترل انسانی از واکنش زمانی که یک معامله گر متوجه می شود که استراتژی در یک سناریوی خاص کار نمی کند، جلوگیری می کند. اگر برنامه در شرایط نامطلوب قرار گیرد، معامله گر برای اصلاح وضعیت ناتوان است.
- در بسیاری از موارد، سفارش‌های تجاری به جای سرورها در رایانه‌های شخصی ذخیره می‌شوند، بنابراین قطع اتصال به اینترنت مانع از اجرای سفارش می‌شود که می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود.
زبان های برنامه نویسی برای تجارت الگوریتمی
C++ و Python معمولاً از زبان های برنامه نویسی تجارت الگوریتمی استفاده می شوند. در حالی که اولی سریعتر است و بنابراین در بین معامله گران محبوب است، اما پیچیده تر از دومی است. بنابراین، متخصصان مالی مختلف پایتون را ترجیح می دهند زیرا به مبتدیان پاسخ می دهد و به طور کلی مدیریت آن آسان تر است.
خط پایین
معاملات الگوریتمی در بین کسانی که در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند محبوب است. الگوریتم ها اقدامات از پیش برنامه ریزی شده را به محض برآورده شدن شرایط تعریف شده بازار انجام می دهند.
هدف آن گرفتن تصمیمات ناگهانی از معاملات است که احتمال خطا را کاهش می دهد. با این حال، موانع مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند هنگام معامله الگوریتمی با آن مواجه شوند، بنابراین یک معامله گر مشتاق باید قبل از شروع معاملات الگوریتم، دانش بازار مالی قابل توجهی را کسب کند.
یک معامله گر الگوریتمی چه کاری انجام می دهد؟
یک معامله گر الگوریتمی از برنامه های کامپیوتری برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس مدل های ریاضی و آماری استفاده می کند. معامله‌گران الگوریتمی دارایی‌هایی مانند سهام را معامله می‌کنند و از اختلاف قیمت در صرافی‌ها استفاده می‌کنند.
آیا تجارت الگوریتمی قانونی است؟
بله ، این است. با این حال ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است مطمئن نباشند که چگونه تجارت خودکار بر بازارها تأثیر می گذارد. اگرچه این نگرانی ها قابل درک است ، اما هیچ مقررات فعلی وجود ندارد که مانع استفاده از معامله گران فردی از تجارت الگوریتمی شود.
برای تجارت الگوریتمی چقدر پول نیاز دارید؟
برای اینکه یک معامله گر تمام وقت باشید ، به 20 برابر هزینه سالانه خود در صندوق های معاملاتی نیاز دارید. با این حال ، اگر فقط می خواهید ایده های خود را آزمایش کنید و یاد بگیرید ، حداقل مبلغ مورد نیاز می تواند 300 دلار باشد.
آیا می توانید از تجارت الگوریتمی درآمد کسب کنید؟
اگر سوال شما این است ، "تجارت الگوریتمی چیست و آیا می توانم از آن درآمد کسب کنم؟"پاسخ کوتاه بله است. با این حال ، شما باید درک جدی از بازارها و توانایی توسعه و مدلهای آماری پشتی برای موفقیت در تجارت الگوریتمی داشته باشید زیرا از برنامه های رایانه ای برای انجام معاملات بر اساس ورودی های از پیش تعریف شده استفاده می کند.
I. mitic
سالها ، مشتریانی که من برای آنها کار کردم بانک ها بودند. این دیدگاه خودی را در مورد چگونگی ایجاد بانک ها و سایر موسسات محصولات و خدمات مالی به من داد. سپس وارد دنیای روزنامه نگاری شدم. خوشبختانه نتیجه کار سخت تیم فوق العاده ما است. من از دانشی که به عنوان نویسنده کپی بانکی به دست آوردم برای ایجاد محتوای ارزشمند استفاده می کنم که به شما در تصمیم گیری های مالی ممکن کمک می کند.
بیشتر از وبلاگ
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
در پشت نام Fortunly ، گروهی از علاقه مندان - خبره همه چیز مالی - متحد در اطراف یک مأموریت واحد است: برای اینکه دنیای پیچیده پول را در دسترس همه قرار دهد.
افشای تبلیغات: Fortunly. com یک سایت بررسی مستقل است که به ارائه اطلاعات دقیق در مورد پیشنهادات مختلف مالی و تجاری اختصاص داده شده است. Fortunly. com با شرکت در یک سری مشارکتهای وابسته ، از نظر مالی پایدار است - این کلیک بازدید کنندگان بر روی پیوندهایی است که هزینه های اجرای این سایت را پوشش می دهد.
چگونه و از کجا پیشنهادات در سایت ظاهر می شود با توجه به شرایط مشارکت متفاوت است. مشارکتهای وابسته ممکن است در جایی که یک محصول خاص در یک بررسی ذکر شده باشد ، تأثیر بگذارد ، اما آنها به هیچ وجه بر محتوای بررسی تأثیر نمی گذارند.
صفحات ما ممکن است شامل بررسی محصولات یا خدماتی باشد که ما برای آنها کمیسیون دریافت نمی کنیم و به مشارکتهای وابسته گره خورده نیست. اطلاعات موجود در این بررسی ها صرفاً توسط Fortunly. com جمع آوری شده است و توسط صادرکننده این محصول یا خدمات مورد بررسی یا ارائه نشده است. جزئیات محصول/خدمات ممکن است متفاوت باشد. لطفاً برای اطلاعات فعلی به وب سایت صادرکننده مراجعه کنید.
تیم نوشتن داخلی Fortunly. com پس از تحقیقات عمیق ، تمام محتوای سایت را می نویسد ، و تبلیغ کنندگان هیچ کنترلی بر نظرات شخصی بیان شده توسط اعضای تیم ندارند ، که وظیفه آنها وفاداری به حقیقت و عینی ماندن است. وب سایت Fortunly. com شامل بررسی هر شرکتی است که محصولات وام ارائه می دهد ، و همچنین کلیه پیشنهادات وام یا انواع محصولات و خدمات مالی موجود را پوشش نمی دهد.
