تجارت شمعدان چکش - استراتژی های اقدام قیمت

در این مقاله یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و روز برای تجارت چکش و سیگنال های معکوس چکش شرح داده شده است.

با استفاده از سیگنال های عمل قیمت

شاخص هایی مانند میانگین حرکت ، نوسان سازها و غیره در توصیف رفتار گسترده در بازار خوب هستند. اما آنها یک اشکال اساسی دارند.

آنها بیشتر با "جمع آوری" داده های قیمت در طی یک دوره خاص کار می کنند. این کار برای از بین بردن نویز و سیگنال های کاذب انجام می شود.

این مبادله بین سر و صدا/تأخیر برای معامله گر موقعیت بلند مدت که در تلاش است روند گسترده تر بازار را به خود جلب کند ، قابل قبول است. اما برای روز معامله گر که به مدت یک ساعت در داخل و خارج از بازار فرو می رود یا کمتر از این نوع سیگنال ها استفاده محدودی دارند. برای معاملات روز و اسکالپرها تفاوت چند پیپ در ورود به تجارت می تواند تفاوت بین استراتژی برنده و از دست دادن را ایجاد کند.

اقدام قیمت چیست؟"معاملات عمل قیمت" به سادگی به معنای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت خام به جای جستجوی لنزهای شاخص های عقب مانده است.

شمعدان چکش چیست و از کجا تشکیل می شود؟

الگوهای چکش و انواع آنها آویزان مردان ، ستاره های تیراندازی و Doji از ابتدایی ترین الگوهای موجود در نمودارهای مالی است. به راحتی مشخص می شود ، اینها معمولاً در معکوس در بازار مشاهده می شوند. این الگوهای را می توان به عنوان نقاطی در نظر گرفت که تغییر احساسات در آن اتفاق می افتد.

به دلیل خاصیت آنها ، چکش ها در دو حالت سیگنال تجاری مفیدی هستند:

1. معکوس روند: ورود در ابتدای روند تغییر (نقطه عطف روند)
2. Pullbacks: ورود به عقب نشینی های جزئی که در یک روند مخالف ظاهر می شوند

شکل 2 و 3 در زیر برخی از الگوهای چکش کلاسیک را نشان می دهد. در این موارد من از یک نشانگر Hammer Metatrader برای شناسایی الگوهای چکش و نمایش آنها در نمودار استفاده کرده ام.

نشانگرهای سبز چکش های صعودی منظم را به نمایش می گذارند. نشانگرهای قرمز سازندهای چکش نزولی را نشان می دهند ، همچنین به عنوان ستاره های تیراندازی شناخته می شوند. یک ستاره تیراندازی ظاهر یک چکش وارونه یا معکوس را دارد اما در بازاری ظاهر می شود که در حال افزایش است. این موارد معکوس نزولی محسوب می شوند.

شکل 2 ظاهر مشخصه چکش ها را در نقاط عطف بازار نشان می دهد. هر یک از این موارد با یک روند فعال در یک روند فعال است اما همانطور که در زیر نشان داده شده است ، می توانند ورودی های سودآور برای معاملات پوست سر را علامت گذاری کنند.

شکل 3 نمای نزدیک از یک تشکیل سه چکش را نشان می دهد که اوج یک موج واحد را نشان می دهد.

شکل 4 شکل گیری را در مقیاس بزرگتر نشان می دهد. این مثال نشان می دهد که یک چکش که در بازه زمانی روزانه ظاهر می شود ، به عنوان یک روند نزولی بزرگ به پایان می رسد. همچنین توجه کنید که نقطه عطف واقعی روند (مشخص شده با یک خط عمودی) قبل از یک چکش جعلی (شماره 1) انجام می شود.

استراتژی اساسی چکش

استراتژی شرح داده شده در اینجا می تواند به عنوان یک مقیاس دهنده برای بازه های زمانی M1 و M5 استفاده شود. این منحصراً روی سیگنال های ستاره چکش/تیراندازی کار می کند.

سیگنال های ورود

ورودی های تجاری به شرح زیر است:

خرید سیگنال جانبی - تشکیل چکش: سفارش خرید بر روی سیگنال هامر صعودی قرار می گیرد. برای فیلتر کردن سیگنال های ضعیف ، من به خط باتری در میله های N گذشته (جایی که N یک تنظیم ورودی است) نگاه می کنم. این امر برای تأیید این است که احتمالاً وارونگی روند اتفاق می افتد. این به از بین بردن ورود به سیگنال های کاذب کمک می کند (به تأییدهای اضافی در زیر مراجعه کنید).

از آستانه برش استفاده می شود به گونه ای که خرید فقط در صورتی انجام می شود که باتری زیر این مقدار مطلق باشد.

Accumulator below threshold ->بازار بیش از حد است

سیگنال سمت فروش – تشکیل چکش نزولی: سیگنال سمت فروش اساساً برعکس موارد فوق است. سفارش فروش بر روی چکش معکوس نزولی/ستاره تیرانداز به شرط نرسیدن به محدودیت لات (فروش در زیر) انجام می شود.

به طور مشابه، فروش تنها در صورتی انجام می شود که انباشت کننده بالاتر از آستانه برش باشد.

Accumulator above threshold ->بازار بیش از حد خرید می کند

توضیحی در مورد آکومولاتور در زیر آورده شده است.

مدیریت انبوه

در این استراتژی، من نوردهی را به یک لات واحد در هر سفارش محدود کردم. من همچنین از نگه داشتن همزمان طولانی/کوتاه جلوگیری کردم. بنابراین اگر سیگنال خرید زمانی که موقعیت فروش باز وجود دارد ظاهر شود، خرید نادیده گرفته می شود. و بالعکس، سیگنال فروش در جایی که جریان طولانی مدت وجود دارد نادیده گرفته می شود. این بدان معناست که استراتژی در هر زمان تنها یک موقعیت واحد را دارد.

بدیهی است که قرار گرفتن در معرض (و ریسک) را می توان با افزایش حجم سفارش یا چند برابر معامله به هر مقدار مورد نیاز افزایش داد.

تاییدیه ها

سیگنال‌های چکش خام بسیار پر سر و صدا هستند و بعید است که استفاده از آنها به یک استراتژی سودآور منجر شود. به همین دلیل است که بسیاری از استراتژی‌های چکش خام در درازمدت به نظر من شکست می‌خورند.

نشانگر چکش در حال حاضر سیگنال های ضعیف و مبهم را فیلتر می کند. تهاجمی بودن این فیلتر را می توان با تنظیمات ورودی به نشانگر تنظیم کرد. سیگنال های باقی مانده کاملاً قابل اعتماد هستند. با این حال، می‌توان از تأییدیه‌های بیشتر برای بررسی شرایط و حذف موارد مثبت کاذب تا آنجا که ممکن است استفاده کرد.

خط اکومولاتور

آکومولاتور نوعی نوسان ساز است. این سیگنال می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای اندازه گیری حرکت مشابه MACD، RSI یا OSMA استفاده شود. با این حال تفاوت این است که بر روی سیگنال های چکشی کار می کند. این می تواند نشان دهنده بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد باشد. سیگنال به صورت زیر عمل می کند:

• یک چکش نزولی خط سیگنال را 1 افزایش می دهد
• یک چکش صعودی خط سیگنال را 1 کاهش می دهد

هنگامی که یک سری چکش نزولی وجود دارد که معمولاً در روند صعودی اتفاق می افتد، سیگنال افزایش می یابد. هنگامی که یک سری چکش های صعودی وجود دارد که معمولاً در روند نزولی دیده می شوند، سیگنال سقوط می کند.

بازار به طور بالقوه در حال رسیدن به "بیش از حد خرید" است که یک سری از ستاره های در حال تیراندازی بدون اصلاح وجود دارد. اینها معمولاً در یک روند صعودی رخ می دهند. خط انباشته در این وضعیت افزایش می یابد زیرا هر الگوی نزولی به عنوان یک برگشت ناموفق به حساب می آید.

در یک روند نزولی برعکس اتفاق می افتد. هر چکش صعودی سیگنال را کاهش می دهد. بنابراین یک سری چکش های صعودی بدون اصلاح، خط انباشته را به سمت پایین می راند که نشان می دهد بازار در حال رسیدن به وضعیت فروش بیش از حد است.

این را می توان به صورت زیر تفسیر کرد:

• مقادیر بالا نشان دهنده خوشه ای از برگشت های نزولی است
• مقادیر پایین نشان‌دهنده خوشه‌ای از برگشت‌های صعودی است

هر چه قدر مطلق خط انباشته بیشتر باشد، موقعیت بازار افراطی تر در نظر گرفته می شود. جهت و شیب شیب معیار اندازه گیری حرکت است.

هنگام معامله بر روی سیگنال های چکشی، انباشته می تواند مفید باشد. این یک ایده از قدرت روند و احتمال اینکه یک چکش واقعاً منجر به معکوس شود یا یک سیگنال جعلی باشد را ارائه می دهد. مقادیر شدید نشان می‌دهند که بیشتر سیگنال‌های چکش جعلی بوده‌اند و قبل از معکوس شدن در مقیاس مورد بررسی نبوده‌اند. همچنین نشان می‌دهد که بازار در حال رسیدن به موقعیت «نامتعادل‌تر» در خرید یا فروش بیش از حد است.

بسته کتاب الکترونیکی

3 برابر کتاب الکترونیکی محبوب

ارزش کتاب الکترونیکی برای استراتژی‌های معاملاتی کلاسیک تنظیم شده است: تجارت شبکه‌ای، اسکالپینگ و تجارت حمل. همه کتاب های الکترونیکی حاوی نمونه های کار شده با توضیحات واضح هستند. یاد بگیرید که از دام هایی که اکثر معامله گران جدید در آن قرار می گیرند اجتناب کنید.

آکومولاتور می تواند سیگنال های ضعیف یا مبهم را فیلتر کند. به عنوان مثال، چکش های صعودی زمانی ظاهر می شوند که روند کلی به شدت نزولی باشد. یا زمانی که چکش های نزولی در یک روند صعودی قوی ظاهر می شوند. در هر دو مورد، معامله بر خلاف روند ممکن است بدون سیگنال های تایید بیشتر بسیار پرخطر باشد.

برای مثال به شکل های بالا مراجعه کنید. شکل 5 آکومولاتور خام (مجموع سیگنال های چکش) را نشان می دهد. شکل 6 خط صاف شده را نشان می دهد. صاف کردن برای فیلتر کردن و کاهش سیگنال های نویز استفاده می شود.

این برای به دست آوردن یک "دیدگاه" در مورد جهت بازار و چگونگی تغییر آن فراتر از آنچه توسط یک سیگنال چکش فردی ارائه می شود مفید است.

مثال 1: برخورد با چکش های جعلی در رویدادهای شکست

به عنوان مثال شکل 7 را ببینید. سیگنال خرید قوی و خط انباشته نشان می دهد که روند نزولی در حال تسلیم شدن است. مدت کوتاهی پس از آن، یک شکست واضح به سمت بالا اتفاق می افتد. پس از شکست، دو چکش نزولی "جعلی" ظاهر می شوند زیرا بازار از جهت بعدی "نامطمئن" می شود.

توجه داشته باشید که هر دو سیگنال فروش بسیار ضعیف تر از سیگنال خرید اولیه هستند. در همین حال، افزایش خط انباشته نشان می دهد که روند صعودی است و چکش های معکوس ظاهر می شوند.

چکش چهارم یک سیگنال فروش قوی است. وارد کردن کوتاه در این مرحله (و مورد قبلی) در واقع به سود کمی منجر می شود.

این استراتژی معمولاً بر اساس این واقعیت که سیگنال‌ها حاکی از وقوع یک شکست قوی رو به بالا هستند، از این ورودی‌های «سمت فروش» اجتناب می‌کند. چکش پنجم و آخر نشان دهنده سیگنال خرید دیگری است که در آن نقطه شکست وارد موج دوم حرکت صعودی می شود.

مثال 2: مقابله با عقب نشینی ها

چکش‌ها و ستاره‌های تیرانداز اغلب زمانی ظاهر می‌شوند که بازار به‌جای تغییر جهت، برای مدت کوتاهی اصلاح می‌شود. در برخی موارد، این سیگنال ها می توانند منجر به معاملات نوسانی سودآور شوند.

مثال زیر نشان می دهد. در شکل 8، روند کلی صعودی است، اما در این روند، چهار سیگنال نزولی ظاهر می شود.

اولین و آخرین نشانه‌های فروش قوی را نشان می‌دهد و در واقع منجر به نسبت ریسک/سود قابل قبولی می‌شود. قدرت چکش این موارد را به عنوان ورودی های فروش علیرغم روند صعودی تایید می کند.

از سوی دیگر، موارد میانی (#2 و #3) مبهم هستند. قدرت ضعیف تر است که نشان می دهد ممکن است این نقاط ورود مناسبی نباشند. با توجه به روند صعودی فعلی، این موارد به صورت آستانه زیر فیلتر خواهند شد. در نهایت، الگوی چهارم یک سیگنال فروش قوی تولید می‌کند و این در واقع قبل از اصلاح عمیق‌تر است.

خط انباشته و قدرت چکش برای تعیین این و برای جدا کردن سیگنال هایی که احتمالاً پایان یک روند یا فقط یک نوسان را نشان می دهند، استفاده می شود.

مثال 3: برخورد با جفت ها و خوشه های شمع چکشی

اغلب چکش ها به صورت مجزا ظاهر نمی شوند. آنها به صورت جفت یا حتی گاهی اوقات در خوشه های بزرگ و نامرتب ظاهر می شوند. یکی از چالش‌های معاملات بر روی سیگنال‌های پرایس اکشن، مقابله با این نوع نویز است.

با استفاده از فیلترینگ توانستیم فرکانس چکش‌های دوتایی (و سه‌گانه) را به حدود 1 در 20 کاهش دهیم. در مواردی که چکش‌های دوتایی ظاهر می‌شوند، می‌توان از آنها به عنوان سیگنال‌های تایید استفاده کرد. اغلب اولین چکشی که ظاهر می شود ضعیف تر از این دو است و سیگنال قوی تری در چند میله بعدی به دنبال دارد (شکل 9 را ببینید).

دو راه برای مقابله با چکش های دوتایی وجود دارد:

1. روش وزن زیاد: اگر یک چکش قوی تشخیص داده شود (بالاتر از آستانه) این روش به یک محدوده نوار تنظیم شده نگاه می کند تا ببیند آیا یک جفت رخ داده است یا خیر. محدوده نوار معمولاً بین 2 تا 10 میله در دوره نمودار فعلی تنظیم می شود. در صورت بروز چکش قبلی ، از سیگنال دوم برای افزایش حجم نگهدارنده استفاده می شود. با این روش معمولاً به سیگنال قوی تر وزن بیشتری داده می شود. به عنوان مثال اگر استحکام سیگنال دو برابر باشد ، از دو برابر وزن زیادی استفاده می شود.

2. روش خوشه بندی: روش خوشه بندی فرض می کند که چکش های "واقعی" تقریباً همیشه از یک یا دو سیگنال جعلی مقدم خواهند بود. ورودی پس از سیگنال K انجام می شود. به عنوان مثال ، با K = 2 ، ورودی فقط پس از دو چکش تأیید شده در همان جهت از محدوده نوار ظاهر می شود. این روش منجر به معاملات بسیار کمتری خواهد شد ، به خصوص اگر از فیلترهای قوی برای حذف سیگنال های پر سر و صدا استفاده شود.

به عنوان مثال ، در شکل 10 در زیر با K = 2 ، سیگنال اول نادیده گرفته می شود. اما یک خرید در جفت اول و یک فروش در جفت دوم باعث می شود. در هر دو مورد ، ورود به سیگنال چکش بعدی به جای سودآوری کمتری منجر می شود.

شکل 10: روش خوشه بندی. سیگنال اول در حالی که دو جفت چکش را دنبال می کنند نادیده گرفته می شوند.© Forexop

نتایج استراتژی

من تعدادی از تست های پشتی را برای کمک به نشان دادن خصوصیات سیگنال چکش انجام دادم. این آزمایشات با یک مجموعه داده ده ساله (EURUSD ، GBPUSD و USDJPY) انجام شد و از تنظیمات زیر استفاده شد:

• اهرم پایه: در یک (1 قطعه استاندارد در هر 100K حقوق صاحبان سهام) تنظیم کنید
• حداکثر موقعیت های باز: 1 قطعه استاندارد

نتایج به شرح زیر است:

اجرای EURUSD منجر به 595 معامله فاکتور سود 1. 3 و سود کل 85. 849. 50 دلار شد.

USDJPY RUN منجر به 600 معامله فاکتور سود 1. 45 و سود کل 127،088. 20 دلار شد.

GBPUSD RUN منجر به 536 معامله فاکتور سود 1. 32 و سود کل 138448. 96 دلار شد.

به عنوان یک مقایسه ، همان آزمایش انجام شد اما با استفاده از سیگنال های چکش بدون فیلتر: این در هر چکش کاندیدایی که در نمودار ظاهر می شود ، معامله می شود. این منجر به از بین رفتن 8،154. 2 5-USD شد. نتایج مشابه در جفت های دیگر حاصل شد. این نشان می دهد که تجارت در سیگنال های "چکش فیلتر نشده" بعید است که در طولانی مدت یک استراتژی موفق ایجاد کند.

خلاصه

شمعدان های چکش و تیراندازی ستاره سیگنال های تجاری مفید و همچنین درک آن آسان هستند. خصوصیات آنها باعث می شود آنها برای انواع استراتژی های مختلف و تجارت روزانه ایده آل شوند.

این نوع سیگنال ها "پر سر و صدا" هستند. مشکل اصلی در اجرای استراتژی های چکش ناشی از جدا کردن این سیگنال های پر سر و صدا و مبهم از موارد واقعی است. سیستمهایی که روی سیگنال های چکش خام معامله می شوند ، تمایل دارند در طولانی مدت در آزمایشات ضعیف عمل کنند (برای باز کردن نمودار نتیجه فیلتر نشده کلیک کنید).

من در این مقاله چندین روش برای مقابله با این مشکلات نشان داده ام. استراتژی چکش نشان داده شده است که در شرایط مختلف بازار سود تولید می کند که پیروان روند و سایر سیستم ها بر اساس شاخص های عقب مانده می توانند شکست بخورند.

تجارت شبکه

راهنمای قطعی

این کتاب الکترونیکی برای هر کسی که از یک استراتژی تجارت شبکه استفاده کند یا اینکه قصد انجام این کار را دارد ، خوانده می شود. تجارت شبکه یک روش تجارت قدرتمند است اما پر از تله برای افراد ناخواسته است. این نسخه جدید شامل مطالعات جدید و مطالعات منحصر به فرد با نمونه های واقعی است.